PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARB.L с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ARB.L с BTC-USD

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argo Blockchain plc (ARB.L) и Bitcoin (BTC-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARB.L или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между ARB.L и BTC-USD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ARB.L и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argo Blockchain plc (ARB.L) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARB.L:

-0.81

BTC-USD:

1.40

Коэф-т Сортино

ARB.L:

-1.50

BTC-USD:

3.20

Коэф-т Омега

ARB.L:

0.82

BTC-USD:

1.33

Коэф-т Кальмара

ARB.L:

-0.78

BTC-USD:

2.65

Коэф-т Мартина

ARB.L:

-1.61

BTC-USD:

12.24

Индекс Язвы

ARB.L:

47.90%

BTC-USD:

11.22%

Дневная вол-ть

ARB.L:

94.72%

BTC-USD:

42.23%

Макс. просадка

ARB.L:

-99.12%

BTC-USD:

-93.18%

Текущая просадка

ARB.L:

-99.12%

BTC-USD:

-1.92%

Доходность по периодам

С начала года, ARB.L показывает доходность -47.37%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 11.43%.

ARB.L

С начала года

-47.37%

1 месяц

-9.09%

6 месяцев

-66.67%

1 год

-78.26%

5 лет

-12.29%

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

11.43%

1 месяц

24.82%

6 месяцев

29.37%

1 год

71.25%

5 лет

63.89%

10 лет

83.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARB.L и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARB.L
Ранг риск-скорректированной доходности ARB.L, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARB.L, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARB.L, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARB.L, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARB.L, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARB.L, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARB.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argo Blockchain plc (ARB.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARB.L на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARB.L и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ARB.L и BTC-USD

Максимальная просадка ARB.L за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARB.L и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARB.L и BTC-USD

Argo Blockchain plc (ARB.L) имеет более высокую волатильность в 25.62% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.51%. Это указывает на то, что ARB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...