Сравнение ARAW.DE с WINC.AS
ARAW.DE (abrdn Future Raw Materials UCITS ETF) and WINC.AS (iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc) are both exchange-traded funds - ARAW.DE is a Materials fund actively managed by abrdn, while WINC.AS is a Global Equity Income fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, ARAW.DE returned 132.02% vs 22.75% for WINC.AS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ARAW.DE charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for WINC.AS.
Доходность
Сравнение доходности ARAW.DE и WINC.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARAW.DE торгуется в EUR, в то время как WINC.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WINC.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ARAW.DE показывает доходность 26.31%, что значительно выше, чем у WINC.AS с доходностью 10.12%.
ARAW.DE
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 26.31%
- 6 месяцев
- 34.67%
- 1 год
- 132.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WINC.AS
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 10.12%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARAW.DE и WINC.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARAW.DE abrdn Future Raw Materials UCITS ETF | 26.31% | 94.76% |
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 10.13% | 11.65% |
Correlation
The correlation between ARAW.DE and WINC.AS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARAW.DE vs. WINC.AS — Ранг доходности на риск
ARAW.DE
WINC.AS
Сравнение ARAW.DE c WINC.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Future Raw Materials UCITS ETF (ARAW.DE) и iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARAW.DE | WINC.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.38 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.69 | 5.25 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.81 | 18.47 | +7.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARAW.DE | WINC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36 | 2.06 | +2.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.33 | 1.21 | +3.12 |
Просадки
Сравнение просадок ARAW.DE и WINC.AS
Максимальная просадка ARAW.DE за все время составила -20.41%, что больше максимальной просадки WINC.AS в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARAW.DE и WINC.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARAW.DE | WINC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.41% | -18.74% | -1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.41% | -4.26% | -16.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -0.12% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -3.04% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 1.21% | +4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARAW.DE и WINC.AS
abrdn Future Raw Materials UCITS ETF (ARAW.DE) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что ARAW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WINC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARAW.DE | WINC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | 2.82% | +8.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.93% | 8.01% | +17.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.38% | 10.87% | +20.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.66% | 14.36% | +16.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.66% | 14.36% | +16.30% |
Сравнение комиссий ARAW.DE и WINC.AS
ARAW.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии WINC.AS в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARAW.DE и WINC.AS
ARAW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WINC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARAW.DE abrdn Future Raw Materials UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 9.64% | 9.38% | 4.88% |
Часто задаваемые вопросы
ARAW.DE and WINC.AS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WINC.AS is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WINC.AS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for ARAW.DE.
ARAW.DE is categorized as Materials, while WINC.AS is Global Equity Income. They also come from different issuers: abrdn and iShares. Their fees differ too: 0.45% for ARAW.DE and 0.35% for WINC.AS.
Подберите оптимальное распределение для ARAW.DE и WINC.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор