PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AQWG.L с GLUG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AQWG.L и GLUG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L) и L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc) (GLUG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AQWG.L торгуется в GBP, в то время как GLUG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLUG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AQWG.L показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у GLUG.L с доходностью 6.10%.


AQWG.L

1 день
0.00%
1 месяц
1.39%
6 месяцев
-1.47%
С начала года
3.62%
1 год
4.05%
3 года*
9.02%
5 лет*
10 лет*

GLUG.L

1 день
0.07%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
-0.35%
С начала года
6.10%
1 год
9.03%
3 года*
9.90%
5 лет*
6.69%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQWG.L и GLUG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
AQWG.L
Global X Clean Water UCITS ETF
3.62%5.17%7.79%18.26%-9.91%2.42%
GLUG.L
L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc)
6.10%7.51%5.84%15.18%-7.57%0.62%

Correlation

The correlation between AQWG.L and GLUG.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г.

0.79

The correlation between AQWG.L and GLUG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Clean Water UCITS ETF

L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

AQWG.L vs. GLUG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AQWG.L
Ранг доходности на риск AQWG.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQWG.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQWG.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQWG.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQWG.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQWG.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина

GLUG.L
Ранг доходности на риск GLUG.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLUG.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLUG.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLUG.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLUG.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLUG.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQWG.L c GLUG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L) и L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc) (GLUG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AQWG.LGLUG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.11

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

0.77

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

1.78

-0.96

AQWG.L vs. GLUG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQWG.L на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа GLUG.L равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQWG.L и GLUG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AQWG.L и GLUG.L

Максимальная просадка AQWG.L за все время составила -21.32%, что меньше максимальной просадки GLUG.L в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQWG.L и GLUG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AQWG.LGLUG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.32%

-27.81%

+6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-11.68%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.73%

-16.59%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-4.90%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-5.12%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

5.07%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AQWG.L и GLUG.L

Текущая волатильность для Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L) составляет 4.72%, в то время как у L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc) (GLUG.L) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что AQWG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLUG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AQWG.LGLUG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

5.49%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

13.04%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.66%

15.51%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

16.26%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.00%

18.01%

-3.01%

Сравнение комиссий AQWG.L и GLUG.L

AQWG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLUG.L в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AQWG.L и GLUG.L

Ни AQWG.L, ни GLUG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


AQWG.L and GLUG.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLUG.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLUG.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for AQWG.L.

AQWG.L tracks S&P Global Water TR, while GLUG.L tracks Solactive Clean Water Index NTR. They also come from different issuers: Global X and L&G. Their fees differ too: 0.50% for AQWG.L and 0.49% for GLUG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQWG.L и GLUG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор