Сравнение AQWG.L с GLUG.L
AQWG.L (Global X Clean Water UCITS ETF) and GLUG.L (L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc)) are both Water Equities funds - AQWG.L tracks the S&P Global Water TR while GLUG.L tracks the Solactive Clean Water Index NTR. Both are passively managed. Over the past 3 years, AQWG.L returned 9.02%/yr vs 9.90%/yr for GLUG.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AQWG.L charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for GLUG.L.
Доходность
Сравнение доходности AQWG.L и GLUG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AQWG.L торгуется в GBP, в то время как GLUG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLUG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AQWG.L показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у GLUG.L с доходностью 6.10%.
AQWG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- -1.47%
- С начала года
- 3.62%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLUG.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- -0.35%
- С начала года
- 6.10%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AQWG.L и GLUG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AQWG.L Global X Clean Water UCITS ETF | 3.62% | 5.17% | 7.79% | 18.26% | -9.91% | 2.42% |
GLUG.L L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc) | 6.10% | 7.51% | 5.84% | 15.18% | -7.57% | 0.62% |
Correlation
The correlation between AQWG.L and GLUG.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г. | 0.79 |
The correlation between AQWG.L and GLUG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQWG.L vs. GLUG.L — Ранг доходности на риск
AQWG.L
GLUG.L
Сравнение AQWG.L c GLUG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L) и L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc) (GLUG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQWG.L | GLUG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.11 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.77 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 1.78 | -0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQWG.L и GLUG.L
Максимальная просадка AQWG.L за все время составила -21.32%, что меньше максимальной просадки GLUG.L в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQWG.L и GLUG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQWG.L | GLUG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.32% | -27.81% | +6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -11.68% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.73% | -16.59% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -4.90% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -5.12% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 5.07% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQWG.L и GLUG.L
Текущая волатильность для Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L) составляет 4.72%, в то время как у L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc) (GLUG.L) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что AQWG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLUG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQWG.L | GLUG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 5.49% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 13.04% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66% | 15.51% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.00% | 16.26% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.00% | 18.01% | -3.01% |
Сравнение комиссий AQWG.L и GLUG.L
AQWG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLUG.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQWG.L и GLUG.L
Ни AQWG.L, ни GLUG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AQWG.L and GLUG.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLUG.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLUG.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for AQWG.L.
AQWG.L tracks S&P Global Water TR, while GLUG.L tracks Solactive Clean Water Index NTR. They also come from different issuers: Global X and L&G. Their fees differ too: 0.50% for AQWG.L and 0.49% for GLUG.L.
Подберите оптимальное распределение для AQWG.L и GLUG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор