PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQWG.L с GLGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQWG.L с GLGG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AQWG.L (Global X Clean Water UCITS ETF) and GLGG.L (L&G Clean Water UCITS ETF) are both Water Equities funds tracking the S&P Global Water TR, from Global X and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, AQWG.L returned 7.66%/yr vs 8.33%/yr for GLGG.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AQWG.L charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for GLGG.L.

Доходность

Сравнение доходности AQWG.L и GLGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L) и L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AQWG.L торгуется в GBP, в то время как GLGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLGG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AQWG.L показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у GLGG.L с доходностью 2.12%.

AQWG.L

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
-3.17%
1 год
2.59%
3 года*
7.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLGG.L

1 день
0.49%
1 месяц
-0.96%
С начала года
2.12%
6 месяцев
1.19%
1 год
9.96%
3 года*
8.33%
5 лет*
6.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQWG.L и GLGG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
AQWG.L
Global X Clean Water UCITS ETF		-0.99%5.17%7.79%18.26%-10.22%-2.19%
GLGG.L
L&G Clean Water UCITS ETF		2.12%7.81%5.74%14.58%-7.49%-0.57%

Correlation

The correlation between AQWG.L and GLGG.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.84

The correlation between AQWG.L and GLGG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Clean Water UCITS ETF

L&G Clean Water UCITS ETF

Часто сравнивают с AQWG.L:
AQWG.L с AQWAAQWG.L с FIWAQWG.L с SCHDAQWG.L с URND.LAQWG.L с IH2O.LAQWG.L с BUGG.LAQWG.L с DRVE.L
Часто сравнивают с GLGG.L:
GLGG.L с IH2O.LGLGG.L с SPYGLGG.L с PHOGLGG.L с CGWGLGG.L с AQWAGLGG.L с URTHGLGG.L с LDAG.L

Доходность на риск

AQWG.L vs. GLGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQWG.L
Ранг доходности на риск AQWG.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQWG.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQWG.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQWG.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQWG.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQWG.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
GLGG.L
Ранг доходности на риск GLGG.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLGG.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLGG.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLGG.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLGG.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLGG.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQWG.L c GLGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L) и L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQWG.LGLGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
0.72

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
1.07

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.13

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

0.85

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

2.15

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQWG.L vs. GLGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQWG.L на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа GLGG.L равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQWG.L и GLGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQWG.LGLGG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.72

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.58

-0.35

Просадки

Сравнение просадок AQWG.L и GLGG.L

Максимальная просадка AQWG.L за все время составила -23.03%, что меньше максимальной просадки GLGG.L в -27.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQWG.L и GLGG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQWG.LGLGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.03%

-27.08%

+4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-11.62%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.73%

-16.35%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-8.46%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-5.14%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

4.63%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AQWG.L и GLGG.L

Текущая волатильность для Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L) составляет 3.98%, в то время как у L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что AQWG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQWG.LGLGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.33%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

11.10%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

13.76%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

15.04%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.00%

17.68%

-2.68%

Сравнение комиссий AQWG.L и GLGG.L

AQWG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLGG.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQWG.L и GLGG.L

Ни AQWG.L, ни GLGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AQWG.L and GLGG.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLGG.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLGG.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for AQWG.L.

Both ETFs track S&P Global Water TR. They also come from different issuers: Global X and Legal & General. Their fees differ too: 0.50% for AQWG.L and 0.49% for GLGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQWG.L и GLGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор