PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQWA с IH2O.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQWA с IH2O.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Clean Water ETF (AQWA) и iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L).

AQWA и IH2O.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AQWA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Clean Water Industry Index. Фонд был запущен 8 апр. 2021 г.. IH2O.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Water TR. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AQWA и IH2O.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Clean Water ETF (AQWA) и iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQWA и IH2O.L

2026 (YTD)20252024202320222021
AQWA
Global X Clean Water ETF		2.38%13.15%4.34%20.13%-19.89%15.85%
IH2O.L
iShares Global Water UCITS ETF		1.18%18.55%4.54%13.35%-20.63%20.72%
Разные валюты инструментов

AQWA торгуется в USD, в то время как IH2O.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IH2O.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AQWA показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у IH2O.L с доходностью 1.18%.

AQWA

1 день
1.25%
1 месяц
-7.26%
С начала года
2.38%
6 месяцев
-0.13%
1 год
14.19%
3 года*
11.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

IH2O.L

1 день
2.27%
1 месяц
-5.40%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.64%
1 год
16.55%
3 года*
10.65%
5 лет*
7.05%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Clean Water ETF

iShares Global Water UCITS ETF

Часто сравнивают с AQWA:
AQWA с PHOAQWA с FIWAQWA с CGWAQWA с AQWG.LAQWA с PIOAQWA с EVXAQWA с WATL.L
Часто сравнивают с IH2O.L:
IH2O.L с GLGG.LIH2O.L с FIWIH2O.L с PHOIH2O.L с IVVIH2O.L с IWQU.LIH2O.L с SLVR.DEIH2O.L с CIBR

Сравнение комиссий AQWA и IH2O.L

AQWA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IH2O.L в 0.65%.

IH2O.L
iShares Global Water UCITS ETF
AQWA
Global X Clean Water ETF

Доходность на риск

AQWA vs. IH2O.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQWA
Ранг доходности на риск AQWA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQWA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQWA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQWA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQWA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQWA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IH2O.L
Ранг доходности на риск IH2O.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IH2O.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IH2O.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IH2O.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IH2O.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IH2O.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQWA c IH2O.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water ETF (AQWA) и iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQWAIH2O.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.11

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.53

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.67

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

5.19

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQWA vs. IH2O.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQWA на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IH2O.L равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQWA и IH2O.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQWAIH2O.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.11

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.42

-0.05

Корреляция

Корреляция между AQWA и IH2O.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQWA и IH2O.L

Дивидендная доходность AQWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности IH2O.L в 1.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQWA
Global X Clean Water ETF		1.44%1.47%1.40%1.53%1.56%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IH2O.L
iShares Global Water UCITS ETF		1.74%1.78%1.34%1.51%1.32%2.25%1.29%1.84%2.30%1.98%2.17%2.45%

Просадки

Сравнение просадок AQWA и IH2O.L

Максимальная просадка AQWA за все время составила -29.44%, что меньше максимальной просадки IH2O.L в -54.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQWA и IH2O.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AQWAIH2O.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.44%

-35.40%

+5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-8.60%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.04%

-5.44%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-5.77%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.71%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AQWA и IH2O.L

Global X Clean Water ETF (AQWA) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что AQWA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IH2O.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQWAIH2O.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

4.94%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

9.33%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

14.90%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

16.33%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

16.51%

+0.16%