Сравнение AQWA.L с URNU.L
AQWA.L (Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc) and URNU.L (Global X Uranium UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - AQWA.L is a Water Equities fund tracking the Solactive Global Clean Water Industry v2 Index, while URNU.L is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AQWA.L returned 10.03%/yr vs 25.42%/yr for URNU.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. AQWA.L charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for URNU.L.
Доходность
Сравнение доходности AQWA.L и URNU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQWA.L показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у URNU.L с доходностью -11.47%.
AQWA.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- -1.03%
- С начала года
- 3.41%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URNU.L
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- -21.76%
- 6 месяцев
- -30.86%
- С начала года
- -11.47%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- 25.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AQWA.L и URNU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AQWA.L Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc | 3.41% | 12.96% | 5.98% | 25.16% | 6.25% |
URNU.L Global X Uranium UCITS ETF USD Acc | -11.47% | 70.50% | 1.19% | 39.91% | 9.76% |
Correlation
The correlation between AQWA.L and URNU.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2022 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQWA.L vs. URNU.L — Ранг доходности на риск
AQWA.L
URNU.L
Сравнение AQWA.L c URNU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc (AQWA.L) и Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (URNU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQWA.L | URNU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.04 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.03 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | -0.06 | +0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQWA.L и URNU.L
Максимальная просадка AQWA.L за все время составила -28.61%, что меньше максимальной просадки URNU.L в -38.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQWA.L и URNU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQWA.L | URNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.61% | -38.66% | +10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -37.13% | +25.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.35% | -38.66% | +21.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -37.13% | +30.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -11.82% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 16.68% | -11.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQWA.L и URNU.L
Текущая волатильность для Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc (AQWA.L) составляет 4.42%, в то время как у Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (URNU.L) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что AQWA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQWA.L | URNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 10.80% | -6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 36.03% | -24.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 51.03% | -36.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 41.43% | -24.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 41.43% | -24.10% |
Сравнение комиссий AQWA.L и URNU.L
AQWA.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии URNU.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQWA.L и URNU.L
Ни AQWA.L, ни URNU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AQWA.L and URNU.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AQWA.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AQWA.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for URNU.L.
AQWA.L is categorized as Water Equities, while URNU.L is Uranium. AQWA.L tracks Solactive Global Clean Water Industry v2 Index, while URNU.L tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return v2 Index. Their fees differ too: 0.50% for AQWA.L and 0.65% for URNU.L.
Подберите оптимальное распределение для AQWA.L и URNU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор