PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMNX с LFMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQMNX с LFMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX).

AQMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. LFMAX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AQMNX и LFMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQMNX и LFMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		9.49%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund		8.67%2.56%6.36%-6.69%15.03%-0.17%5.41%12.51%-5.38%2.69%

Доходность по периодам

С начала года, AQMNX показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у LFMAX с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции AQMNX превзошли акции LFMAX по среднегодовой доходности: 4.16% против 3.85% соответственно.

AQMNX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.97%
С начала года
9.49%
6 месяцев
12.72%
1 год
19.86%
3 года*
13.01%
5 лет*
12.29%
10 лет*
4.16%

LFMAX

1 день
0.12%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.67%
6 месяцев
9.73%
1 год
11.60%
3 года*
4.90%
5 лет*
4.25%
10 лет*
3.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

LoCorr Macro Strategies Fund

Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с USFRAQMNX с CTAAQMNX с QQQAQMNX с MFTFXAQMNX с RWSIXAQMNX с QMNNX
Часто сравнивают с LFMAX:
LFMAX с SPYLFMAX с EVOIXLFMAX с ABYAXLFMAX с GFIRXLFMAX с LSPIXLFMAX с LEQIXLFMAX с MFTFX

Сравнение комиссий AQMNX и LFMAX

AQMNX берет комиссию в 2.97%, что несколько больше комиссии LFMAX в 2.13%.

AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund

Доходность на риск

AQMNX vs. LFMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
LFMAX
Ранг доходности на риск LFMAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFMAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFMAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFMAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFMAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMNX c LFMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMNXLFMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.00

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.91

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.96

3.85

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.46

10.20

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMNX vs. LFMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMNX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LFMAX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMNX и LFMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMNXLFMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.00

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.59

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.51

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.34

+0.04

Корреляция

Корреляция между AQMNX и LFMAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMNX и LFMAX

Дивидендная доходность AQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности LFMAX в 2.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.87%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund		2.71%2.94%2.88%2.96%14.38%4.79%5.65%4.48%2.83%5.98%1.97%2.87%

Просадки

Сравнение просадок AQMNX и LFMAX

Максимальная просадка AQMNX за все время составила -27.50%, что больше максимальной просадки LFMAX в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMNX и LFMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQMNXLFMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.50%

-23.16%

-4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-3.01%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

-12.54%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

-12.54%

-11.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

0.00%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-7.13%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.14%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMNX и LFMAX

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что AQMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQMNXLFMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

1.76%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

4.56%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

5.81%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

7.27%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

7.63%

+2.69%