PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMNX с AQGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQMNX с AQGIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и AQR Global Equity Fund (AQGIX).

AQMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. AQGIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AQMNX и AQGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и AQR Global Equity Fund (AQGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQMNX и AQGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		9.81%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%
AQGIX
AQR Global Equity Fund		-2.13%31.64%24.56%22.92%-14.14%18.32%9.33%22.55%-14.50%25.44%

Доходность по периодам

С начала года, AQMNX показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у AQGIX с доходностью -2.13%. За последние 10 лет акции AQMNX уступали акциям AQGIX по среднегодовой доходности: 4.19% против 12.01% соответственно.

AQMNX

1 день
0.29%
1 месяц
2.06%
С начала года
9.81%
6 месяцев
12.92%
1 год
20.62%
3 года*
13.12%
5 лет*
12.36%
10 лет*
4.19%

AQGIX

1 день
1.44%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
1.20%
1 год
21.66%
3 года*
23.02%
5 лет*
13.01%
10 лет*
12.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

AQR Global Equity Fund

Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с USFRAQMNX с CTAAQMNX с QQQAQMNX с MFTFXAQMNX с RWSIXAQMNX с QMNNX
Часто сравнивают с AQGIX:
AQGIX с JPMAQGIX с SPYAQGIX с DHAMXAQGIX с RICGXAQGIX с QIACXAQGIX с QAIAQGIX с VT

Сравнение комиссий AQMNX и AQGIX

AQMNX берет комиссию в 2.97%, что несколько больше комиссии AQGIX в 0.80%.

AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N
AQGIX
AQR Global Equity Fund

Доходность на риск

AQMNX vs. AQGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AQGIX
Ранг доходности на риск AQGIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQGIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQGIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQGIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQGIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQGIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMNX c AQGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и AQR Global Equity Fund (AQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMNXAQGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

1.13

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

1.63

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.98

1.53

+2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.50

7.64

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMNX vs. AQGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMNX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа AQGIX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMNX и AQGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMNXAQGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.13

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.72

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.67

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.58

-0.20

Корреляция

Корреляция между AQMNX и AQGIX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMNX и AQGIX

Дивидендная доходность AQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности AQGIX в 13.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.87%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%
AQGIX
AQR Global Equity Fund		13.47%13.18%13.59%5.97%4.39%12.17%1.16%1.41%4.72%5.05%10.34%0.09%

Просадки

Сравнение просадок AQMNX и AQGIX

Максимальная просадка AQMNX за все время составила -27.50%, что меньше максимальной просадки AQGIX в -35.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMNX и AQGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQMNXAQGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.50%

-35.47%

+7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-10.79%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

-29.62%

+15.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

-35.47%

+11.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-5.53%

+4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-6.61%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.07%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMNX и AQGIX

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) составляет 2.45%, в то время как у AQR Global Equity Fund (AQGIX) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что AQMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQMNXAQGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

6.33%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

10.53%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

20.10%

-10.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

18.18%

-6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.31%

17.92%

-7.61%