PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQGRX с CIGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQGRX с CIGEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AQGRX (AQR Global Equity Fund Class R6) and CIGEX (Calamos Global Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, AQGRX returned 13.63%/yr vs 15.62%/yr for CIGEX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AQGRX charges 0.72%/yr vs 1.15%/yr for CIGEX.

Доходность

Сравнение доходности AQGRX и CIGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX) и Calamos Global Equity Fund (CIGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQGRX показывает доходность 12.98%, что значительно ниже, чем у CIGEX с доходностью 21.47%. За последние 10 лет акции AQGRX уступали акциям CIGEX по среднегодовой доходности: 13.63% против 15.62% соответственно.

AQGRX

1 день
-0.85%
1 месяц
5.53%
С начала года
12.98%
6 месяцев
14.49%
1 год
33.14%
3 года*
28.27%
5 лет*
15.42%
10 лет*
13.63%

CIGEX

1 день
-1.00%
1 месяц
6.54%
С начала года
21.47%
6 месяцев
21.44%
1 год
35.39%
3 года*
27.32%
5 лет*
12.34%
10 лет*
15.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQGRX и CIGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQGRX
AQR Global Equity Fund Class R6		12.98%31.87%24.60%23.14%-14.13%18.43%9.47%23.85%-14.46%25.57%
CIGEX
Calamos Global Equity Fund		21.47%18.46%30.61%24.55%-27.42%16.61%44.24%29.43%-15.54%34.56%

Correlation

The correlation between AQGRX and CIGEX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.90

The correlation between AQGRX and CIGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Global Equity Fund Class R6

Calamos Global Equity Fund

Часто сравнивают с AQGRX:
AQGRX с AQRIXAQGRX с QMHIXAQGRX с VOOAQGRX с AMOMXAQGRX с GWOAXAQGRX с GMGEXAQGRX с FGIAX
Часто сравнивают с CIGEX:
CIGEX с NFJEXCIGEX с CVLOXCIGEX с CIHEXCIGEX с CNWIXCIGEX с CAPIXCIGEX с CHICIGEX с CHYDX

Доходность на риск

AQGRX vs. CIGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQGRX
Ранг доходности на риск AQGRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQGRX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQGRX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQGRX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQGRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQGRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CIGEX
Ранг доходности на риск CIGEX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIGEX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIGEX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIGEX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIGEX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIGEX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQGRX c CIGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX) и Calamos Global Equity Fund (CIGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQGRXCIGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.88

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.52

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

2.69

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.45

10.39

+5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQGRX vs. CIGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQGRX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа CIGEX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQGRX и CIGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQGRXCIGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.88

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.64

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.81

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.51

+0.15

Просадки

Сравнение просадок AQGRX и CIGEX

Максимальная просадка AQGRX за все время составила -34.25%, что меньше максимальной просадки CIGEX в -60.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQGRX и CIGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQGRXCIGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-60.48%

+26.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-13.31%

+3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.51%

-20.41%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-35.81%

+6.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.25%

-35.81%

+1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-1.00%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-10.34%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

3.44%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AQGRX и CIGEX

Текущая волатильность для AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX) составляет 3.46%, в то время как у Calamos Global Equity Fund (CIGEX) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что AQGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQGRXCIGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

6.41%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

15.57%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

19.11%

-5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

19.43%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

19.45%

-1.62%

Сравнение комиссий AQGRX и CIGEX

AQGRX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии CIGEX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQGRX и CIGEX

Дивидендная доходность AQGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что меньше доходности CIGEX в 12.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQGRX
AQR Global Equity Fund Class R6		11.61%13.12%13.59%6.03%4.51%12.19%1.34%2.41%4.88%5.03%10.54%0.09%
CIGEX
Calamos Global Equity Fund		12.65%15.37%8.67%0.10%4.43%11.75%6.51%7.44%27.66%9.21%4.62%1.98%

Часто задаваемые вопросы

AQGRX and CIGEX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIGEX has higher volatility (6.41%) compared to AQGRX (3.46%). In terms of maximum drawdown, AQGRX dropped -34.25% vs CIGEX's -60.48%.

AQGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQGRX и CIGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор