Сравнение AQEC с IUS
AQEC (AQE Core ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AQEC is actively managed, while IUS is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AQEC charges 0.49%/yr vs 0.19%/yr for IUS.
Доходность
Сравнение доходности AQEC и IUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQEC показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 15.21%.
AQEC
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -6.71%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUS
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 15.21%
- 6 месяцев
- 14.35%
- 1 год
- 30.06%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AQEC и IUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AQEC AQE Core ETF | -6.71% | 3.90% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 15.21% | 3.51% |
Correlation
The correlation between AQEC and IUS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQEC vs. IUS — Ранг доходности на риск
AQEC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IUS
Сравнение AQEC c IUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQE Core ETF (AQEC) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQEC | IUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQEC и IUS
Максимальная просадка AQEC за все время составила -12.81%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEC и IUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQEC | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.81% | -34.67% | +21.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.04% | -1.08% | -7.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -3.84% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AQEC и IUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQEC | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 10.68% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.49% | 15.03% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.49% | 18.01% | -5.52% |
Сравнение комиссий AQEC и IUS
AQEC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQEC и IUS
Дивидендная доходность AQEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности IUS в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQEC AQE Core ETF | 0.96% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.29% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
AQEC and IUS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for AQEC.
IUS has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.96% for AQEC.
They also come from different issuers: Arlington Asset Management and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for AQEC and 0.19% for IUS.
Подберите оптимальное распределение для AQEC и IUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор