Сравнение APXM с QMFE
APXM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April) and QMFE (FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds from First Trust. APXM is actively managed, while QMFE is passively managed. Over the past year, APXM returned 5.20% vs 16.61% for QMFE. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. APXM charges 0.85%/yr vs 0.90%/yr for QMFE.
Доходность
Сравнение доходности APXM и QMFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APXM показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у QMFE с доходностью 9.85%.
APXM
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.71%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.46%
QMFE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 9.46%
- С начала года
- 9.85%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.28K | $18.96K | $47.44K | |
| $172.03K | $101.95K | $183.52K |
Сравнение доходности по годам APXM и QMFE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 3.01% | 5.24% |
QMFE FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February | 9.85% | 21.28% |
Correlation
The correlation between APXM and QMFE is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between APXM and QMFE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APXM vs. QMFE — Ранг доходности на риск
APXM
QMFE
Сравнение APXM c QMFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM) и FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February (QMFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APXM | QMFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.03 | 1.44 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.71 | 3.47 | +5.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.79 | 17.87 | +26.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APXM и QMFE
Максимальная просадка APXM за все время составила -0.60%, что меньше максимальной просадки QMFE в -11.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APXM и QMFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APXM | QMFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.60% | -11.85% | +11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | -4.81% | +4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -1.08% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.93% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности APXM и QMFE
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM) составляет 0.65%, в то время как у FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February (QMFE) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что APXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APXM | QMFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 2.25% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.25% | 6.26% | -5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36% | 7.36% | -6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.43% | 11.32% | -9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.43% | 11.32% | -9.89% |
Сравнение комиссий APXM и QMFE
APXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QMFE в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APXM и QMFE
Ни APXM, ни QMFE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APXM and QMFE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QMFE has higher volatility (2.25%) compared to APXM (0.65%). In terms of maximum drawdown, APXM dropped -0.60% vs QMFE's -11.85%.
On 1-year performance, QMFE leads with 16.61% vs 5.20% for APXM. On fees, APXM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, APXM has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QMFE has performed better with a 16.61% return vs 5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APXM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for QMFE.
APXM and QMFE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.85% for APXM and 0.90% for QMFE.
APXM currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APXM и QMFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор