Сравнение APXJ.DE с XCHA.DE
APXJ.DE (Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist) and XCHA.DE (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - APXJ.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB, while XCHA.DE is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, APXJ.DE returned 4.37%/yr vs 11.94%/yr for XCHA.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. APXJ.DE charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for XCHA.DE.
Доходность
Сравнение доходности APXJ.DE и XCHA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APXJ.DE показывает доходность 6.40%, а XCHA.DE немного выше – 6.51%.
APXJ.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 3.88%
- С начала года
- 6.40%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCHA.DE
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -6.11%
- 6 месяцев
- 2.94%
- С начала года
- 6.51%
- 1 год
- 27.27%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение доходности по годам APXJ.DE и XCHA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APXJ.DE Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist | 6.40% | 0.34% | 5.73% | 1.37% | -7.24% | 1.99% |
XCHA.DE Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 6.51% | 14.66% | 24.36% | -14.24% | -19.19% | -0.35% |
Correlation
The correlation between APXJ.DE and XCHA.DE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APXJ.DE vs. XCHA.DE — Ранг доходности на риск
APXJ.DE
XCHA.DE
Сравнение APXJ.DE c XCHA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist (APXJ.DE) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APXJ.DE | XCHA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.27 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.70 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 10.18 | -8.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APXJ.DE и XCHA.DE
Максимальная просадка APXJ.DE за все время составила -21.96%, что меньше максимальной просадки XCHA.DE в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APXJ.DE и XCHA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APXJ.DE | XCHA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.96% | -52.27% | +30.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -10.04% | +2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.40% | -26.34% | +7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -10.04% | +8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -24.36% | +15.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.67% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности APXJ.DE и XCHA.DE
Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist (APXJ.DE) составляет 2.37%, в то время как у Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что APXJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCHA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APXJ.DE | XCHA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 9.02% | -6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 13.52% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.36% | 18.07% | -5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 21.48% | -7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.22% | 22.27% | -8.05% |
Сравнение комиссий APXJ.DE и XCHA.DE
APXJ.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии XCHA.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APXJ.DE и XCHA.DE
Дивидендная доходность APXJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как XCHA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
APXJ.DE Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist | 2.70% | 2.87% | 3.01% | 3.43% | 2.92% |
XCHA.DE Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APXJ.DE and XCHA.DE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APXJ.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APXJ.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for XCHA.DE.
APXJ.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while XCHA.DE is China Equities. APXJ.DE tracks MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB, while XCHA.DE tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.45% for APXJ.DE and 0.50% for XCHA.DE.
Подберите оптимальное распределение для APXJ.DE и XCHA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор