PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRZ с MAYZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APRZ с MAYZ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

APRZ (TrueShares Structured Outcome (April) ETF) and MAYZ (TrueShares Structured Outcome (May) ETF) are both Defined Outcome funds from TrueShares - APRZ tracks the S&P 500 Price Return Index while MAYZ tracks the S&P 500 Price Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, APRZ returned 10.49%/yr vs 8.95%/yr for MAYZ. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности APRZ и MAYZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и TrueShares Structured Outcome (May) ETF (MAYZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APRZ показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у MAYZ с доходностью 6.32%.

APRZ

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.14%
С начала года
5.08%
6 месяцев
3.99%
1 год
15.75%
3 года*
14.86%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—

MAYZ

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.98%
С начала года
6.32%
6 месяцев
5.23%
1 год
17.19%
3 года*
15.30%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APRZ и MAYZ

2026 (YTD)20252024202320222021
APRZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF		5.08%12.97%18.46%22.23%-11.43%10.20%
MAYZ
TrueShares Structured Outcome (May) ETF		6.32%13.70%17.68%15.90%-13.98%10.08%

Correlation

The correlation between APRZ and MAYZ is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2021 г.

0.99

The correlation between APRZ and MAYZ has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APRZ и MAYZ

Секторы
APRZ
MAYZ

Технологии

35.3%
35.3%

Финансовые услуги

13.4%
13.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.6%

Коммуникационные услуги

9.9%
9.9%

Здравоохранение

8.8%
8.8%

Промышленность

7.8%
7.8%

Потребительский защитный сектор

5.2%
5.2%

Энергетика

3.0%
3.0%

Коммунальные услуги

2.5%
2.5%

Недвижимость

2.0%
2.0%

Сырьевые материалы

1.6%
1.6%

Технологии

APRZ
35.3%
MAYZ
35.3%

Финансовые услуги

APRZ
13.4%
MAYZ
13.4%

Потребительский циклический сектор

APRZ
10.6%
MAYZ
10.6%

Коммуникационные услуги

APRZ
9.9%
MAYZ
9.9%

Здравоохранение

APRZ
8.8%
MAYZ
8.8%

Промышленность

APRZ
7.8%
MAYZ
7.8%

Потребительский защитный сектор

APRZ
5.2%
MAYZ
5.2%

Энергетика

APRZ
3.0%
MAYZ
3.0%

Коммунальные услуги

APRZ
2.5%
MAYZ
2.5%

Недвижимость

APRZ
2.0%
MAYZ
2.0%

Сырьевые материалы

APRZ
1.6%
MAYZ
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (April) ETF

TrueShares Structured Outcome (May) ETF

Часто сравнивают с APRZ:
APRZ с EAPRAPRZ с MMAXAPRZ с SPYAPRZ с JULZAPRZ с SEPZAPRZ с DECZAPRZ с OCTZ
Часто сравнивают с MAYZ:
MAYZ с AUGZMAYZ с BNOMAYZ с FBUFMAYZ с PMMYMAYZ с PMJNMAYZ с DBEMAYZ с DBO

Доходность на риск

APRZ vs. MAYZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRZ
Ранг доходности на риск APRZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRZ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRZ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MAYZ
Ранг доходности на риск MAYZ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYZ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYZ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYZ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYZ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYZ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRZ c MAYZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и TrueShares Structured Outcome (May) ETF (MAYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APRZMAYZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.61

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.27

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.98

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.70

8.72

-1.02

APRZ vs. MAYZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRZ на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAYZ равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRZ и MAYZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APRZ и MAYZ

Максимальная просадка APRZ за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки MAYZ в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRZ и MAYZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APRZMAYZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-19.23%

+1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-8.73%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.15%

-13.88%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.15%

-19.23%

+1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-2.51%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-4.73%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.98%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности APRZ и MAYZ

TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и TrueShares Structured Outcome (May) ETF (MAYZ) имеют волатильность 3.72% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APRZMAYZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

3.57%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

8.76%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

10.73%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.60%

12.14%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

12.06%

+0.39%

Сравнение комиссий APRZ и MAYZ

И APRZ, и MAYZ имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRZ и MAYZ

Дивидендная доходность APRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности MAYZ в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021
APRZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF		3.19%3.35%2.78%2.89%0.59%0.00%
MAYZ
TrueShares Structured Outcome (May) ETF		2.02%2.15%1.95%2.75%0.69%1.90%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, APRZ and MAYZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

APRZ has higher volatility (3.72%) compared to MAYZ (3.57%). In terms of maximum drawdown, APRZ dropped -18.15% vs MAYZ's -19.23%.

On 5-year performance, APRZ leads with 10.49% vs 8.95% for MAYZ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, MAYZ has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, APRZ has performed better with a 10.49% return vs 8.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APRZ and MAYZ have the same expense ratio: 0.79% per year.

APRZ has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 2.02% for MAYZ.

APRZ tracks S&P 500 Price Return Index, while MAYZ tracks S&P 500 Price Index.

MAYZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APRZ и MAYZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор