Сравнение APRJ с XIMR
APRJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April) and XIMR (FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, APRJ returned 6.61% vs 7.87% for XIMR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APRJ charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for XIMR.
Доходность
Сравнение доходности APRJ и XIMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRJ показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у XIMR с доходностью 4.15%.
APRJ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XIMR
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APRJ и XIMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 3.20% | 5.71% | 4.87% |
XIMR FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March | 4.15% | 6.80% | 5.75% |
Correlation
The correlation between APRJ and XIMR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between APRJ and XIMR shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRJ vs. XIMR — Ранг доходности на риск
APRJ
XIMR
Сравнение APRJ c XIMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) и FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APRJ | XIMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.10 | 2.20 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.68 | 7.29 | +9.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 83.93 | 59.00 | +24.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APRJ и XIMR
Максимальная просадка APRJ за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки XIMR в -5.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRJ и XIMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRJ | XIMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.68% | -5.12% | +0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -1.08% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.30% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -0.17% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.13% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRJ и XIMR
Текущая волатильность для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) составляет 0.71%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) волатильность равна 0.79%. Это указывает на то, что APRJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRJ | XIMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 0.79% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 1.79% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 2.08% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.62% | 4.34% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 4.34% | -0.72% |
Сравнение комиссий APRJ и XIMR
APRJ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии XIMR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRJ и XIMR
Дивидендная доходность APRJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности XIMR в 6.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 5.27% | 5.46% | 5.88% | 4.88% |
XIMR FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March | 6.43% | 6.41% | 4.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APRJ and XIMR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XIMR has higher volatility (0.79%) compared to APRJ (0.71%). In terms of maximum drawdown, APRJ dropped -4.68% vs XIMR's -5.12%.
On 1-year performance, XIMR leads with 7.87% vs 6.61% for APRJ. On fees, APRJ is cheaper at 0.79% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XIMR has performed better with a 7.87% return vs 6.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APRJ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for XIMR.
XIMR has the higher dividend yield at 6.43%, compared with 5.27% for APRJ.
They also come from different issuers: Innovator and FT Vest. Their fees differ too: 0.79% for APRJ and 0.85% for XIMR.
APRJ currently has the higher Sharpe Ratio (4.29 vs 3.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APRJ и XIMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор