PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение APRD с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности APRD и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRD и DMAR


Доходность по периодам


APRD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DMAR

1 день
0.14%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.25%
6 месяцев
4.44%
1 год
12.43%
3 года*
11.17%
5 лет*
7.15%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Сравнение комиссий APRD и DMAR

APRD берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DMAR в 0.85%.


Доходность на риск

APRD vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APRD

DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRD c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

APRD vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


APRDDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRD и DMAR

Ни APRD, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APRD и DMAR

Максимальная просадка APRD за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRD и DMAR.


Загрузка...

Показатели просадок


APRDDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-9.84%

+9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-1.91%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности APRD и DMAR


Загрузка...

Волатильность по периодам


APRDDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

7.59%

-7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

7.05%

-7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

7.04%

-7.04%