PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение APRB с MARZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности APRB и MARZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus April Buffer ETF (APRB) и TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APRB показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у MARZ с доходностью 7.95%.


APRB

1 день
-0.11%
1 месяц
1.69%
С начала года
4.77%
6 месяцев
5.32%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MARZ

1 день
-0.48%
1 месяц
4.18%
С начала года
7.95%
6 месяцев
7.73%
1 год
20.32%
3 года*
16.16%
5 лет*
10.65%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APRB и MARZ


2026 (YTD)2025
APRB
Aptus April Buffer ETF
4.77%2.48%
MARZ
TrueShares Structured Outcome (March) ETF
7.95%2.22%

Correlation

The correlation between APRB and MARZ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г.

0.94

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aptus April Buffer ETF

TrueShares Structured Outcome (March) ETF

Доходность на риск

APRB vs. MARZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APRB

MARZ
Ранг доходности на риск MARZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARZ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARZ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARZ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRB c MARZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus April Buffer ETF (APRB) и TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

APRB vs. MARZ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


APRBMARZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.00

0.94

+1.06

Просадки

Сравнение просадок APRB и MARZ

Максимальная просадка APRB за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки MARZ в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRB и MARZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


APRBMARZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.59%

-18.89%

+14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.48%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-4.02%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности APRB и MARZ


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


APRBMARZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.98%

9.71%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.98%

12.29%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.98%

12.20%

-6.22%

Сравнение комиссий APRB и MARZ

APRB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MARZ в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов APRB и MARZ

APRB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.


ПозицияTTM20252024202320222021
APRB
Aptus April Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MARZ
TrueShares Structured Outcome (March) ETF
3.06%3.30%4.55%7.33%0.78%2.43%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, APRB and MARZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for MARZ.

MARZ has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.00% for APRB.

They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and TrueShares. Their fees differ too: 0.25% for APRB and 0.79% for MARZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APRB и MARZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор