Сравнение APRB с MARZ
APRB (Aptus April Buffer ETF) and MARZ (TrueShares Structured Outcome (March) ETF) are both Defined Outcome funds. APRB is actively managed, while MARZ is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. APRB charges 0.25%/yr vs 0.79%/yr for MARZ.
Доходность
Сравнение доходности APRB и MARZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRB показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у MARZ с доходностью 5.94%.
APRB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARZ
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 17.26%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APRB и MARZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.53% | 2.48% |
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | 5.94% | 2.09% |
Correlation
The correlation between APRB and MARZ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRB vs. MARZ — Ранг доходности на риск
APRB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MARZ
Сравнение APRB c MARZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus April Buffer ETF (APRB) и TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APRB | MARZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APRB и MARZ
Максимальная просадка APRB за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки MARZ в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRB и MARZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRB | MARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.59% | -18.89% | +14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -2.32% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -3.99% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APRB и MARZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRB | MARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.97% | 10.15% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 12.36% | -6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.97% | 12.23% | -6.26% |
Сравнение комиссий APRB и MARZ
APRB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MARZ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRB и MARZ
APRB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | 3.11% | 3.30% | 4.55% | 7.33% | 0.78% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, APRB and MARZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for MARZ.
MARZ has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.00% for APRB.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and TrueShares. Their fees differ too: 0.25% for APRB and 0.79% for MARZ.
Подберите оптимальное распределение для APRB и MARZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор