Сравнение APPX с BWET
APPX (Tradr 2X Long APP Daily ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - APPX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. APPX is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, APPX returned -7.74% vs 1296.25% for BWET. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. APPX charges 1.30%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности APPX и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APPX показывает доходность -68.67%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 769.73%.
APPX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -11.29%
- С начала года
- -68.67%
- 6 месяцев
- -73.23%
- 1 год
- -7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -18.59%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 769.73%
- 6 месяцев
- 723.00%
- 1 год
- 1,296.25%
- 3 года*
- 109.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APPX и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | -68.67% | 344.96% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 769.73% | 68.69% |
Correlation
The correlation between APPX and BWET is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPX vs. BWET — Ранг доходности на риск
APPX
BWET
Сравнение APPX c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APPX | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.83 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 42.79 | -42.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 136.82 | -136.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APPX и BWET
Максимальная просадка APPX за все время составила -82.40%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPX и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APPX | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.40% | -56.90% | -25.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.40% | -30.64% | -51.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.64% | -23.05% | -52.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.71% | -23.76% | -14.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.09% | 9.87% | +40.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности APPX и BWET
Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) имеет более высокую волатильность в 41.30% по сравнению с Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) с волатильностью 32.83%. Это указывает на то, что APPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APPX | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.30% | 32.83% | +8.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.20% | 91.75% | +30.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.23% | 100.33% | +40.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 139.52% | 71.24% | +68.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 139.52% | 71.24% | +68.28% |
Сравнение комиссий APPX и BWET
APPX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPX и BWET
Дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.94%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 29.94% | 9.38% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APPX and BWET have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APPX has higher volatility (41.30%) compared to BWET (32.83%). In terms of maximum drawdown, APPX dropped -82.40% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 1296.25% vs -7.74% for APPX. On fees, APPX is cheaper at 1.30% per year. On volatility, BWET has been the lower-risk option at 32.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1296.25% return vs -7.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APPX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
APPX has the higher dividend yield at 29.94%, compared with 0.00% for BWET.
APPX is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Tradr and Amplify. Their fees differ too: 1.30% for APPX and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (13.17 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APPX и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор