PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение APMU с MEAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности APMU и MEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APMU и MEAR


2026 (YTD)202520242023
APMU
ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF
-0.44%4.50%0.86%1.24%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF
0.58%3.76%3.40%2.81%

Доходность по периодам

С начала года, APMU показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у MEAR с доходностью 0.58%.


APMU

1 день
0.32%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.28%
1 год
3.44%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MEAR

1 день
0.11%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.25%
3 года*
3.54%
5 лет*
2.32%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF

iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Сравнение комиссий APMU и MEAR

APMU берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%.


Доходность на риск

APMU vs. MEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APMU
Ранг доходности на риск APMU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APMU: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APMU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APMU: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APMU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APMU: 5151
Ранг коэф-та Мартина

MEAR
Ранг доходности на риск MEAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEAR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEAR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APMU c MEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


APMUMEARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.81

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

3.78

-2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.73

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

3.77

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.99

21.16

-16.17

APMU vs. MEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APMU на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа MEAR равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APMU и MEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


APMUMEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.81

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.09

-0.35

Корреляция

Корреляция между APMU и MEAR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов APMU и MEAR

Дивидендная доходность APMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности MEAR в 2.87%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APMU
ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF
2.37%2.63%2.42%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF
2.87%2.95%3.44%3.30%0.88%0.30%0.90%1.57%1.36%1.01%0.81%0.53%

Просадки

Сравнение просадок APMU и MEAR

Максимальная просадка APMU за все время составила -4.39%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APMU и MEAR.


Загрузка...

Показатели просадок


APMUMEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.39%

-2.68%

-1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-0.86%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-0.24%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-0.19%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.15%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности APMU и MEAR

ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что APMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


APMUMEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

0.37%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

0.60%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

1.16%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.83%

0.98%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.83%

1.52%

+1.31%