Сравнение APMU с MEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).
APMU и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APMU - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности APMU и MEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APMU и MEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | -0.44% | 4.50% | 0.86% | 1.24% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 0.58% | 3.76% | 3.40% | 2.81% |
Доходность по периодам
С начала года, APMU показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у MEAR с доходностью 0.58%.
APMU
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEAR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APMU и MEAR
APMU берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%.
Доходность на риск
APMU vs. MEAR — Ранг доходности на риск
APMU
MEAR
Сравнение APMU c MEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APMU | MEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.81 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 3.78 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.73 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.77 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 21.16 | -16.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APMU | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.81 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.09 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между APMU и MEAR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APMU и MEAR
Дивидендная доходность APMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности MEAR в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 2.37% | 2.63% | 2.42% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок APMU и MEAR
Максимальная просадка APMU за все время составила -4.39%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APMU и MEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| APMU | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.39% | -2.68% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -0.86% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -0.24% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -0.19% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.15% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности APMU и MEAR
ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что APMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APMU | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.37% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 0.60% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93% | 1.16% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.83% | 0.98% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.83% | 1.52% | +1.31% |