Сравнение APLU с BNDP
APLU (Allspring Core Plus ETF) и BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. APLU управляется активно, а BNDP пассивно. Корреляция 0.90 указывает на значительное пересечение по экспозиции. APLU взимает 0.31% в год против 0.05% у BNDP.
Доходность
Сравнение доходности APLU и BNDP
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, APLU показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у BNDP с доходностью 0.44%.
APLU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLU и BNDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APLU Allspring Core Plus ETF | 0.71% | 0.31% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.44% | 0.10% |
Корреляция
Корреляция между APLU и BNDP составляет 0.90 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLU vs. BNDP — Ранг доходности на риск
APLU
BNDP
Сравнение APLU c BNDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Core Plus ETF (APLU) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APLU | BNDP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLU | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.42 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок APLU и BNDP
Максимальная просадка APLU за все время составила -3.24%, что больше максимальной просадки BNDP в -2.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLU и BNDP.
Загрузка...
Показатели просадок
| APLU | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.24% | -2.56% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -1.21% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -0.63% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APLU и BNDP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APLU | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 3.55% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 3.55% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 3.55% | +1.56% |
Сравнение комиссий APLU и BNDP
APLU берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLU и BNDP
Дивидендная доходность APLU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности BNDP в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APLU Allspring Core Plus ETF | 5.31% | 5.13% | 0.44% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 1.32% | 0.24% | 0.00% |