PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLIX с QQQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APLIX с QQQX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

APLIX (Cavanal Hill Hedged Income Fund) and QQQX (Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund) are both mutual funds - APLIX is a Options Trading fund managed by Cavanal Hill funds, while QQQX is a Derivative Income fund actively managed by Nuveen. Over the past 5 years, APLIX returned 6.78%/yr vs 7.89%/yr for QQQX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APLIX charges 1.35%/yr vs 0.89%/yr for QQQX.

Доходность

Сравнение доходности APLIX и QQQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APLIX показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у QQQX с доходностью 5.00%.

APLIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-1.14%
С начала года
4.27%
6 месяцев
2.99%
1 год
16.58%
3 года*
12.37%
5 лет*
6.78%
10 лет*
—

QQQX

1 день
-2.26%
1 месяц
-4.41%
С начала года
5.00%
6 месяцев
5.02%
1 год
21.69%
3 года*
13.96%
5 лет*
7.89%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APLIX и QQQX

2026 (YTD)20252024202320222021
APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund		4.27%16.87%10.43%5.04%-1.92%7.28%
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund		5.00%14.87%25.61%21.68%-27.39%27.23%

Correlation

The correlation between APLIX and QQQX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2021 г.

0.55

The correlation between APLIX and QQQX shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill Hedged Income Fund

Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund

Часто сравнивают с APLIX:
APLIX с APSTXAPLIX с APBDXAPLIX с STTIXAPLIX с GTSOXAPLIX с APENXAPLIX с APUSXAPLIX с JHQDX
Часто сравнивают с QQQX:
QQQX с QQQQQQX с QYLDQQQX с SCHDQQQX с QYLGQQQX с JEPIQQQX с FNGSQQQX с SPY

Доходность на риск

APLIX vs. QQQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLIX
Ранг доходности на риск APLIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
QQQX
Ранг доходности на риск QQQX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLIX c QQQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APLIXQQQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.43

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.06

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.39

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.10

10.00

-0.90

APLIX vs. QQQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLIX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLIX и QQQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APLIX и QQQX

Максимальная просадка APLIX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки QQQX в -57.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLIX и QQQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APLIXQQQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.52%

-57.25%

+42.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-9.11%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-22.80%

+8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.52%

-29.33%

+14.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-7.75%

+5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-8.01%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.18%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности APLIX и QQQX

Текущая волатильность для Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) составляет 3.37%, в то время как у Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что APLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APLIXQQQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

6.42%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

12.62%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

15.32%

-5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.40%

19.97%

-9.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

21.12%

-10.90%

Сравнение комиссий APLIX и QQQX

APLIX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии QQQX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLIX и QQQX

Дивидендная доходность APLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности QQQX в 8.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund		0.33%0.40%0.84%2.06%2.09%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund		8.65%7.85%6.73%7.26%9.66%5.85%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%

Часто задаваемые вопросы

APLIX and QQQX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQX has higher volatility (6.42%) compared to APLIX (3.37%). In terms of maximum drawdown, APLIX dropped -14.52% vs QQQX's -57.25%.

APLIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APLIX и QQQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор