PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APJX.DE с SXR1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APJX.DE с SXR1.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APJX.DE (iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc) and SXR1.DE (iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - APJX.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan ESG Enhanced Focus while SXR1.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan. Both are passively managed. Over the past 3 years, APJX.DE returned 7.63%/yr vs 9.97%/yr for SXR1.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности APJX.DE и SXR1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (APJX.DE) и iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APJX.DE показывает доходность 5.20%, что значительно ниже, чем у SXR1.DE с доходностью 9.38%.

APJX.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
-1.01%
С начала года
5.20%
6 месяцев
6.95%
1 год
8.04%
3 года*
7.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

SXR1.DE

1 день
2.06%
1 месяц
-0.41%
С начала года
9.38%
6 месяцев
11.69%
1 год
15.20%
3 года*
9.97%
5 лет*
5.88%
10 лет*
7.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APJX.DE и SXR1.DE

2026 (YTD)2025202420232022
APJX.DE
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc		5.20%5.91%11.45%0.12%-6.44%
SXR1.DE
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)		9.38%7.00%11.91%2.20%-5.66%

Correlation

The correlation between APJX.DE and SXR1.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2022 г.

0.96

The correlation between APJX.DE and SXR1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc

iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с APJX.DE:
APJX.DE с 18MM.DEAPJX.DE с IQQT.DEAPJX.DE с FVSJ.DEAPJX.DE с ESGP.DEAPJX.DE с EUNJ.DEAPJX.DE с DBX5.DEAPJX.DE с DBX8.DE
Часто сравнивают с SXR1.DE:
SXR1.DE с CEMS.DESXR1.DE с SXR4.DESXR1.DE с SXR6.DESXR1.DE с VWCG.DESXR1.DE с XD9U.DESXR1.DE с ^GSPCSXR1.DE с EWM

Доходность на риск

APJX.DE vs. SXR1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APJX.DE
Ранг доходности на риск APJX.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APJX.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APJX.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APJX.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APJX.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APJX.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SXR1.DE
Ранг доходности на риск SXR1.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR1.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR1.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR1.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR1.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR1.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APJX.DE c SXR1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (APJX.DE) и iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APJX.DESXR1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.26

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
1.94

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

2.44

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

7.10

-4.23

APJX.DE vs. SXR1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APJX.DE на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа SXR1.DE равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APJX.DE и SXR1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APJX.DE и SXR1.DE

Максимальная просадка APJX.DE за все время составила -19.95%, что меньше максимальной просадки SXR1.DE в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APJX.DE и SXR1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APJX.DESXR1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.95%

-38.62%

+18.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-6.21%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-20.28%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-1.74%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-9.86%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.13%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности APJX.DE и SXR1.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (APJX.DE) составляет 2.92%, в то время как у iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что APJX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXR1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APJX.DESXR1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

4.02%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

9.46%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

12.05%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

14.78%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

16.58%

-1.69%

Сравнение комиссий APJX.DE и SXR1.DE

И APJX.DE, и SXR1.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APJX.DE и SXR1.DE

Ни APJX.DE, ни SXR1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, APJX.DE and SXR1.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

APJX.DE and SXR1.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.

APJX.DE tracks MSCI Pacific ex Japan ESG Enhanced Focus, while SXR1.DE tracks MSCI Pacific ex Japan.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APJX.DE и SXR1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор