PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APJX.DE с ESGP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APJX.DE с ESGP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APJX.DE (iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc) and ESGP.DE (HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - APJX.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan ESG Enhanced Focus while ESGP.DE tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, APJX.DE returned 7.63%/yr vs 9.26%/yr for ESGP.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. APJX.DE charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for ESGP.DE.

Доходность

Сравнение доходности APJX.DE и ESGP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (APJX.DE) и HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APJX.DE показывает доходность 5.20%, что значительно ниже, чем у ESGP.DE с доходностью 6.87%.

APJX.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
-3.71%
С начала года
5.20%
6 месяцев
6.18%
1 год
8.23%
3 года*
7.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESGP.DE

1 день
-0.72%
1 месяц
-2.17%
С начала года
6.87%
6 месяцев
8.10%
1 год
11.11%
3 года*
9.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APJX.DE и ESGP.DE

2026 (YTD)2025202420232022
APJX.DE
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc		5.20%5.91%11.45%0.12%-6.30%
ESGP.DE
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF		6.87%5.79%12.94%2.10%-6.58%

Correlation

The correlation between APJX.DE and ESGP.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г.

0.96

The correlation between APJX.DE and ESGP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc

HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF

Часто сравнивают с APJX.DE:
APJX.DE с 18MM.DEAPJX.DE с IQQT.DEAPJX.DE с FVSJ.DEAPJX.DE с EUNJ.DEAPJX.DE с DBX5.DEAPJX.DE с DBX8.DEAPJX.DE с EUNA.DE
Часто сравнивают с ESGP.DE:
ESGP.DE с APXJ.DEESGP.DE с IQQK.DEESGP.DE с ZPRA.DEESGP.DE с IQQX.DEESGP.DE с LKOR.DEESGP.DE с FLXI.DEESGP.DE с 18MM.DE

Доходность на риск

APJX.DE vs. ESGP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APJX.DE
Ранг доходности на риск APJX.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APJX.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APJX.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APJX.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APJX.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APJX.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ESGP.DE
Ранг доходности на риск ESGP.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGP.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGP.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGP.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGP.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGP.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APJX.DE c ESGP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (APJX.DE) и HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APJX.DEESGP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.02

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
1.56

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

1.83

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

5.36

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APJX.DE vs. ESGP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APJX.DE на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа ESGP.DE равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APJX.DE и ESGP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APJX.DEESGP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.02

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.39

-0.14

Просадки

Сравнение просадок APJX.DE и ESGP.DE

Максимальная просадка APJX.DE за все время составила -19.95%, примерно равная максимальной просадке ESGP.DE в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APJX.DE и ESGP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APJX.DEESGP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.95%

-20.50%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-6.31%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-20.50%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-2.57%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-5.31%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.16%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности APJX.DE и ESGP.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (APJX.DE) составляет 2.92%, в то время как у HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что APJX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APJX.DEESGP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.24%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

8.68%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

11.29%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

14.54%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

14.54%

+0.35%

Сравнение комиссий APJX.DE и ESGP.DE

APJX.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ESGP.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APJX.DE и ESGP.DE

Ни APJX.DE, ни ESGP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, APJX.DE and ESGP.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, APJX.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

APJX.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for ESGP.DE.

APJX.DE tracks MSCI Pacific ex Japan ESG Enhanced Focus, while ESGP.DE tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for APJX.DE and 0.60% for ESGP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APJX.DE и ESGP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор