PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APJX.DE с EUNJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APJX.DE с EUNJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APJX.DE (iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc) and EUNJ.DE (iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - APJX.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan ESG Enhanced Focus while EUNJ.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan. Both are passively managed. Over the past 3 years, APJX.DE returned 7.63%/yr vs 9.84%/yr for EUNJ.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. APJX.DE charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for EUNJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности APJX.DE и EUNJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (APJX.DE) и iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (EUNJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APJX.DE показывает доходность 5.20%, что значительно ниже, чем у EUNJ.DE с доходностью 8.50%.

APJX.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
-3.71%
С начала года
5.20%
6 месяцев
6.18%
1 год
8.23%
3 года*
7.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

EUNJ.DE

1 день
-0.88%
1 месяц
-2.02%
С начала года
8.50%
6 месяцев
9.74%
1 год
12.72%
3 года*
9.84%
5 лет*
5.36%
10 лет*
7.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APJX.DE и EUNJ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
APJX.DE
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc		5.20%5.91%11.45%0.12%-6.30%
EUNJ.DE
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)		8.50%6.56%11.50%1.85%-6.32%

Correlation

The correlation between APJX.DE and EUNJ.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г.

0.97

The correlation between APJX.DE and EUNJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с APJX.DE:
APJX.DE с 18MM.DEAPJX.DE с IQQT.DEAPJX.DE с FVSJ.DEAPJX.DE с ESGP.DEAPJX.DE с DBX5.DEAPJX.DE с DBX8.DEAPJX.DE с EUNA.DE
Часто сравнивают с EUNJ.DE:
EUNJ.DE с CEBL.DEEUNJ.DE с SPYA.DEEUNJ.DE с FLXI.DEEUNJ.DE с ETLK.DEEUNJ.DE с USUP.DEEUNJ.DE с XCS4.DEEUNJ.DE с LYMD.DE

Доходность на риск

APJX.DE vs. EUNJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APJX.DE
Ранг доходности на риск APJX.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APJX.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APJX.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APJX.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APJX.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APJX.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EUNJ.DE
Ранг доходности на риск EUNJ.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNJ.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNJ.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNJ.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNJ.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNJ.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APJX.DE c EUNJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (APJX.DE) и iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (EUNJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APJX.DEEUNJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.14

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
1.73

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

2.14

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

6.18

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APJX.DE vs. EUNJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APJX.DE на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа EUNJ.DE равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APJX.DE и EUNJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APJX.DEEUNJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.14

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.35

-0.10

Просадки

Сравнение просадок APJX.DE и EUNJ.DE

Максимальная просадка APJX.DE за все время составила -19.95%, что меньше максимальной просадки EUNJ.DE в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APJX.DE и EUNJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APJX.DEEUNJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.95%

-36.95%

+17.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-6.13%

-2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-20.39%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-2.02%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-6.94%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.13%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности APJX.DE и EUNJ.DE

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (APJX.DE) и iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (EUNJ.DE) имеют волатильность 2.92% и 3.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APJX.DEEUNJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.04%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

8.80%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

11.57%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

14.61%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

16.54%

-1.65%

Сравнение комиссий APJX.DE и EUNJ.DE

APJX.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EUNJ.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APJX.DE и EUNJ.DE

APJX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUNJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APJX.DE
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUNJ.DE
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)		2.46%2.95%3.35%3.56%3.92%2.79%2.64%3.52%3.78%3.41%3.31%3.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, APJX.DE and EUNJ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, APJX.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

APJX.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for EUNJ.DE.

APJX.DE tracks MSCI Pacific ex Japan ESG Enhanced Focus, while EUNJ.DE tracks MSCI Pacific ex Japan. Their fees differ too: 0.20% for APJX.DE and 0.60% for EUNJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APJX.DE и EUNJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор