PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHKX с FSOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APHKX с FSOSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Value Fund (APHKX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX).

APHKX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. FSOSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности APHKX и FSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Value Fund (APHKX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APHKX и FSOSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
APHKX
Artisan International Value Fund		-2.01%22.84%6.64%22.95%-6.78%16.94%8.81%8.53%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		-2.61%21.29%5.87%21.49%-23.25%19.59%16.36%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, APHKX показывает доходность -2.01%, что значительно выше, чем у FSOSX с доходностью -2.61%.

APHKX

1 день
0.36%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
1.59%
1 год
14.06%
3 года*
12.72%
5 лет*
9.68%
10 лет*
9.94%

FSOSX

1 день
3.27%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
-2.31%
1 год
10.32%
3 года*
11.20%
5 лет*
6.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Value Fund

Fidelity Series Overseas Fund

Часто сравнивают с APHKX:
APHKX с IDMOAPHKX с PCCOXAPHKX с VWICXAPHKX с VEAAPHKX с GVALAPHKX с NEMAPHKX с TM
Часто сравнивают с FSOSX:
FSOSX с FSPSXFSOSX с ARTIXFSOSX с FIGSXFSOSX с IEFAFSOSX с VXUSFSOSX с IXUSFSOSX с VWIGX

Сравнение комиссий APHKX и FSOSX

APHKX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.

APHKX
Artisan International Value Fund
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund

Доходность на риск

APHKX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHKX
Ранг доходности на риск APHKX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHKX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHKX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHKX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHKX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHKX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FSOSX
Ранг доходности на риск FSOSX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOSX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHKX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (APHKX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHKXFSOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.59

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

0.93

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.77

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

2.85

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHKX vs. FSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHKX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа FSOSX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHKX и FSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHKXFSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.59

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.36

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.46

-0.05

Корреляция

Корреляция между APHKX и FSOSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHKX и FSOSX

Дивидендная доходность APHKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что меньше доходности FSOSX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APHKX
Artisan International Value Fund		7.28%7.10%4.34%3.10%2.28%10.00%0.98%3.92%5.69%4.15%3.31%6.40%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		9.39%9.15%2.25%1.63%1.80%2.92%1.12%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APHKX и FSOSX

Максимальная просадка APHKX за все время составила -56.33%, что больше максимальной просадки FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHKX и FSOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

APHKXFSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.33%

-35.36%

-20.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.96%

-12.39%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-35.36%

+10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-9.01%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-7.90%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.35%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности APHKX и FSOSX

Текущая волатильность для Artisan International Value Fund (APHKX) составляет 4.95%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что APHKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APHKXFSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

8.95%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

12.37%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

18.50%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

17.41%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

18.97%

-2.88%