Сравнение APHIX с FAOIX
APHIX (Artisan International Fund Institutional Class) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, APHIX returned 10.04%/yr vs 7.40%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. APHIX charges 0.96%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности APHIX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции APHIX превзошли акции FAOIX по среднегодовой доходности: 10.04% против 7.40% соответственно.
APHIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 13.81%
- 6 месяцев
- 17.39%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 10.04%
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.66%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам APHIX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 13.81% | 36.49% | 10.89% | 14.52% | -19.35% | 9.10% | 7.84% | 29.43% | -10.81% | 31.25% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
Correlation
The correlation between APHIX and FAOIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1997 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between APHIX and FAOIX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APHIX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
APHIX
FAOIX
Сравнение APHIX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APHIX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.95 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | -0.35 | +3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | -0.60 | +10.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APHIX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | -0.28 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.23 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.45 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.32 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок APHIX и FAOIX
Максимальная просадка APHIX за все время составила -68.47%, что больше максимальной просадки FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHIX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APHIX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.47% | -59.86% | -8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -7.28% | -2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.37% | -13.98% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.73% | -36.33% | +2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.73% | -36.33% | +2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -5.85% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.08% | -14.20% | -8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.96% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности APHIX и FAOIX
Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что APHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APHIX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 0.00% | +5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.90% | 4.08% | +7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 9.20% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 16.74% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 16.70% | -0.39% |
Сравнение комиссий APHIX и FAOIX
APHIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHIX и FAOIX
Дивидендная доходность APHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.88%, что больше доходности FAOIX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 19.88% | 22.63% | 10.37% | 2.10% | 2.84% | 23.52% | 3.45% | 5.44% | 10.02% | 0.91% | 1.50% | 0.73% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
APHIX and FAOIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APHIX has higher volatility (5.74%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, APHIX dropped -68.47% vs FAOIX's -59.86%.
APHIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APHIX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор