PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHFX с FQTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APHFX с FQTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APHFX (Artisan High Income Fund Class I) and FQTIX (Franklin Templeton SMACS: Series I) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, APHFX returned 3.82%/yr vs 3.80%/yr for FQTIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APHFX charges 0.71%/yr vs 0.00%/yr for FQTIX.

Доходность

Сравнение доходности APHFX и FQTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APHFX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у FQTIX с доходностью 3.55%.

APHFX

1 день
0.11%
1 месяц
0.61%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.71%
1 год
5.70%
3 года*
8.95%
5 лет*
3.82%
10 лет*
—

FQTIX

1 день
0.12%
1 месяц
0.74%
С начала года
3.55%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.55%
3 года*
8.69%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APHFX и FQTIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
APHFX
Artisan High Income Fund Class I		0.99%8.43%8.60%13.77%-10.93%4.09%10.22%6.47%
FQTIX
Franklin Templeton SMACS: Series I		3.55%7.51%8.03%13.44%-14.39%8.51%3.68%4.11%

Correlation

The correlation between APHFX and FQTIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.70

The correlation between APHFX and FQTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan High Income Fund Class I

Franklin Templeton SMACS: Series I

Часто сравнивают с APHFX:
APHFX с APHEXAPHFX с FGIAPHFX с BRTRAPHFX с RITGXAPHFX с FAGIXAPHFX с SCYBAPHFX с BRHYX
Часто сравнивают с FQTIX:
FQTIX с FHAIXFQTIX с IPHYXFQTIX с VWEAXFQTIX с FGUMXFQTIX с ECHIXFQTIX с NEFHXFQTIX с KHYAX

Доходность на риск

APHFX vs. FQTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHFX
Ранг доходности на риск APHFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FQTIX
Ранг доходности на риск FQTIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQTIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQTIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQTIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQTIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQTIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHFX c FQTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHFXFQTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
3.16

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
4.79

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.72

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

4.44

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.45

23.37

-13.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHFX vs. FQTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHFX на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа FQTIX равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHFX и FQTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHFXFQTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

3.16

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.64

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.60

+0.50

Просадки

Сравнение просадок APHFX и FQTIX

Максимальная просадка APHFX за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки FQTIX в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHFX и FQTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APHFXFQTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-24.62%

+3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-2.20%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.29%

-6.42%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.80%

-18.81%

+4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-4.32%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.42%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности APHFX и FQTIX

Artisan High Income Fund Class I (APHFX) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что APHFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APHFXFQTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

0.81%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

2.37%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05%

3.09%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

5.94%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.31%

7.72%

-2.41%

Сравнение комиссий APHFX и FQTIX

APHFX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FQTIX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHFX и FQTIX

Дивидендная доходность APHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности FQTIX в 6.84%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
APHFX
Artisan High Income Fund Class I		7.16%6.96%7.39%5.56%5.83%5.50%6.01%6.44%7.25%7.96%
FQTIX
Franklin Templeton SMACS: Series I		6.84%5.70%7.86%7.64%8.10%7.15%6.89%5.63%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APHFX and FQTIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APHFX has higher volatility (0.90%) compared to FQTIX (0.81%). In terms of maximum drawdown, APHFX dropped -21.51% vs FQTIX's -24.62%.

FQTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APHFX и FQTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор