PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APGZX с TILIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APGZX с TILIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APGZX (AB Large Cap Growth Fund Class Z) and TILIX (TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, APGZX returned 16.68%/yr vs 18.64%/yr for TILIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. APGZX charges 0.52%/yr vs 0.05%/yr for TILIX.

Доходность

Сравнение доходности APGZX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APGZX показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у TILIX с доходностью 8.58%. За последние 10 лет акции APGZX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 16.68% против 18.64% соответственно.

APGZX

1 день
-0.63%
1 месяц
3.68%
С начала года
5.74%
6 месяцев
4.86%
1 год
16.55%
3 года*
19.42%
5 лет*
11.52%
10 лет*
16.68%

TILIX

1 день
-0.37%
1 месяц
7.10%
С начала года
8.58%
6 месяцев
7.86%
1 год
27.30%
3 года*
25.49%
5 лет*
16.00%
10 лет*
18.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APGZX и TILIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z		5.74%13.26%25.47%35.12%-28.74%29.00%34.47%34.24%2.30%31.81%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		8.58%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%36.30%-1.66%28.49%

Correlation

The correlation between APGZX and TILIX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.97

The correlation between APGZX and TILIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Large Cap Growth Fund Class Z

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с APGZX:
APGZX с FXAIXAPGZX с VOOAPGZX с INDEXAPGZX с vugAPGZX с QQQAPGZX с SCVAXAPGZX с RAFGX
Часто сравнивают с TILIX:
TILIX с TISPXTILIX с FXAIXTILIX с TILVXTILIX с TILGXTILIX с QQQTILIX с VIIIXTILIX с TIGRX

Доходность на риск

APGZX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APGZX
Ранг доходности на риск APGZX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGZX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGZX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGZX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGZX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGZX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APGZX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APGZXTILIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.84

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.50

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

1.75

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.26

5.84

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APGZX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APGZX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа TILIX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGZX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APGZXTILIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.84

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.75

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.89

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.61

+0.22

Просадки

Сравнение просадок APGZX и TILIX

Максимальная просадка APGZX за все время составила -33.87%, что меньше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGZX и TILIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APGZXTILIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-50.54%

+16.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.21%

-16.24%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.57%

-23.33%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.87%

-32.68%

-1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

-32.68%

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.37%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-7.73%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

4.84%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности APGZX и TILIX

AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) имеют волатильность 3.21% и 3.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APGZXTILIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

3.32%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

11.60%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

15.42%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.15%

21.47%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

21.09%

-1.42%

Сравнение комиссий APGZX и TILIX

APGZX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGZX и TILIX

Дивидендная доходность APGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности TILIX в 4.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z		9.24%9.77%6.62%1.69%0.87%7.19%2.60%3.49%9.11%3.78%2.72%0.00%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		4.06%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, APGZX and TILIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TILIX has higher volatility (3.32%) compared to APGZX (3.21%). In terms of maximum drawdown, APGZX dropped -33.87% vs TILIX's -50.54%.

TILIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APGZX и TILIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор