PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APGZX с TILIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APGZX с TILIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).

APGZX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности APGZX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APGZX и TILIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z		-12.76%13.26%25.47%35.12%-28.74%29.00%34.47%34.24%2.30%31.81%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		-9.78%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%36.30%-1.66%28.49%

Доходность по периодам

С начала года, APGZX показывает доходность -12.76%, что значительно ниже, чем у TILIX с доходностью -9.78%. За последние 10 лет акции APGZX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 14.52% против 16.52% соответственно.

APGZX

1 день
-0.10%
1 месяц
-10.09%
С начала года
-12.76%
6 месяцев
-12.55%
1 год
7.79%
3 года*
14.45%
5 лет*
8.77%
10 лет*
14.52%

TILIX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-9.78%
6 месяцев
-9.34%
1 год
17.66%
3 года*
21.12%
5 лет*
12.35%
10 лет*
16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Large Cap Growth Fund Class Z

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с APGZX:
APGZX с FXAIXAPGZX с VOOAPGZX с vugAPGZX с INDEXAPGZX с SCVAXAPGZX с QQQAPGZX с MGK
Часто сравнивают с TILIX:
TILIX с TISPXTILIX с FXAIXTILIX с TILVXTILIX с TILGXTILIX с QQQTILIX с VIIIXTILIX с TIGRX

Сравнение комиссий APGZX и TILIX

APGZX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.

APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

APGZX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APGZX
Ранг доходности на риск APGZX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGZX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGZX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGZX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGZX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGZX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APGZX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APGZXTILIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.83

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.35

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

0.97

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

3.32

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APGZX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APGZX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа TILIX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGZX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APGZXTILIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.83

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.79

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.57

+0.16

Корреляция

Корреляция между APGZX и TILIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGZX и TILIX

Дивидендная доходность APGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.19%, что больше доходности TILIX в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z		11.19%9.77%6.62%1.69%0.87%7.19%2.60%3.49%9.11%3.78%2.72%0.00%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		4.89%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%

Просадки

Сравнение просадок APGZX и TILIX

Максимальная просадка APGZX за все время составила -33.87%, что меньше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGZX и TILIX.

Загрузка...

Показатели просадок

APGZXTILIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-50.54%

+16.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.21%

-16.24%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.87%

-32.68%

-1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

-32.68%

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-13.10%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-7.77%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

4.73%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности APGZX и TILIX

Текущая волатильность для AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) составляет 5.13%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что APGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APGZXTILIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

6.72%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

12.38%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

22.61%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

21.50%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

21.04%

-1.44%