PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APGZX с AWPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APGZX с AWPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX).

APGZX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г.. AWPAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июн. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности APGZX и AWPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APGZX и AWPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z		-9.67%13.26%25.47%35.12%-28.74%29.00%34.47%34.24%2.30%31.81%
AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund		-4.95%13.57%-0.32%13.09%-26.80%9.20%29.55%26.88%-17.50%34.46%

Доходность по периодам

С начала года, APGZX показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у AWPAX с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции APGZX превзошли акции AWPAX по среднегодовой доходности: 14.92% против 5.44% соответственно.

APGZX

1 день
3.54%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
-9.63%
1 год
10.96%
3 года*
15.78%
5 лет*
9.19%
10 лет*
14.92%

AWPAX

1 день
3.67%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-4.86%
1 год
7.90%
3 года*
4.31%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Large Cap Growth Fund Class Z

AB Sustainable International Thematic Fund

Часто сравнивают с APGZX:
APGZX с FXAIXAPGZX с VOOAPGZX с vugAPGZX с INDEXAPGZX с SCVAXAPGZX с QQQAPGZX с MGK
Часто сравнивают с AWPAX:
AWPAX с AGD.AXAWPAX с APHIXAWPAX с PZRIXAWPAX с GTMIXAWPAX с IVFIXAWPAX с EPDPXAWPAX с APGAX

Сравнение комиссий APGZX и AWPAX

APGZX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии AWPAX в 1.03%.

AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z

Доходность на риск

APGZX vs. AWPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APGZX
Ранг доходности на риск APGZX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGZX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGZX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGZX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGZX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGZX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
AWPAX
Ранг доходности на риск AWPAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWPAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWPAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWPAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWPAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWPAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APGZX c AWPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APGZXAWPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.46

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

0.76

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.10

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.53

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.96

2.07

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APGZX vs. AWPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APGZX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AWPAX равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGZX и AWPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APGZXAWPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.46

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.03

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.33

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.32

+0.43

Корреляция

Корреляция между APGZX и AWPAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGZX и AWPAX

Дивидендная доходность APGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%, тогда как AWPAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z		10.81%9.77%6.62%1.69%0.87%7.19%2.60%3.49%9.11%3.78%2.72%
AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.52%7.00%1.67%1.11%14.44%0.00%0.77%

Просадки

Сравнение просадок APGZX и AWPAX

Максимальная просадка APGZX за все время составила -33.87%, что меньше максимальной просадки AWPAX в -63.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGZX и AWPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

APGZXAWPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-63.00%

+29.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.21%

-13.44%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.87%

-38.13%

+4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

-38.13%

+4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.21%

-13.22%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-18.85%

+12.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

3.45%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности APGZX и AWPAX

Текущая волатильность для AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) составляет 6.50%, в то время как у AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что APGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APGZXAWPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

8.77%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

12.25%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

17.35%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

17.12%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

16.67%

+2.96%