PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APGAX с ANAZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APGAX с ANAZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APGAX (AB Large Cap Growth Fund Class A) and ANAZX (AB Global Bond Fund Class Z) are both mutual funds - APGAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AllianceBernstein, while ANAZX is a Global Bonds fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, APGAX returned 16.21%/yr vs 1.75%/yr for ANAZX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. APGAX charges 0.84%/yr vs 0.52%/yr for ANAZX.

Доходность

Сравнение доходности APGAX и ANAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и AB Global Bond Fund Class Z (ANAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APGAX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у ANAZX с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции APGAX превзошли акции ANAZX по среднегодовой доходности: 16.21% против 1.75% соответственно.

APGAX

1 день
-0.86%
1 месяц
2.47%
С начала года
4.69%
6 месяцев
3.75%
1 год
14.32%
3 года*
18.73%
5 лет*
10.71%
10 лет*
16.21%

ANAZX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.50%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.77%
1 год
3.21%
3 года*
4.69%
5 лет*
0.35%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APGAX и ANAZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A		4.69%12.96%25.09%34.66%-28.96%28.60%34.05%33.77%1.97%31.36%
ANAZX
AB Global Bond Fund Class Z		0.58%6.42%2.70%5.99%-12.17%-2.14%5.13%7.84%0.38%3.18%

Correlation

The correlation between APGAX and ANAZX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2013 г.

0.04

Over the past year, APGAX and ANAZX have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Large Cap Growth Fund Class A

AB Global Bond Fund Class Z

Часто сравнивают с APGAX:
APGAX с PRWAXAPGAX с FXAIXAPGAX с VOOAPGAX с GAIOXAPGAX с FKUTXAPGAX с TPLGXAPGAX с VOOG
Часто сравнивают с ANAZX:
ANAZX с PFORXANAZX с BNDXANAZX с ACGYXANAZX с DFSHXANAZX с DGFFXANAZX с VTIIXANAZX с QUASX

Доходность на риск

APGAX vs. ANAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APGAX
Ранг доходности на риск APGAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ANAZX
Ранг доходности на риск ANAZX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANAZX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANAZX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANAZX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANAZX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANAZX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APGAX c ANAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и AB Global Bond Fund Class Z (ANAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APGAXANAZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.05

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.56

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

1.13

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.69

3.63

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APGAX vs. ANAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APGAX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANAZX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGAX и ANAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APGAXANAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.05

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.08

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.47

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.68

-0.14

Просадки

Сравнение просадок APGAX и ANAZX

Максимальная просадка APGAX за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки ANAZX в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGAX и ANAZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APGAXANAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.19%

-17.24%

-49.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-3.12%

-12.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.63%

-4.00%

-17.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.04%

-17.24%

-16.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

-17.24%

-16.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-1.16%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.42%

-3.39%

-16.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

0.97%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности APGAX и ANAZX

AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с AB Global Bond Fund Class Z (ANAZX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что APGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APGAXANAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

1.45%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

2.80%

+8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

3.34%

+11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

4.46%

+15.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

3.77%

+15.90%

Сравнение комиссий APGAX и ANAZX

APGAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии ANAZX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGAX и ANAZX

Дивидендная доходность APGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%, что больше доходности ANAZX в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANAZX
AB Global Bond Fund Class Z		3.76%4.89%3.67%2.53%8.39%2.73%2.64%3.71%3.17%2.53%3.27%4.06%
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A		10.81%11.31%7.44%1.75%0.97%8.04%2.87%3.66%9.96%4.09%2.74%9.23%

Часто задаваемые вопросы

APGAX and ANAZX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APGAX has higher volatility (3.32%) compared to ANAZX (1.45%). In terms of maximum drawdown, APGAX dropped -67.19% vs ANAZX's -17.24%.

APGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APGAX и ANAZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор