Сравнение APDKX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
APDKX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 апр. 2015 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности APDKX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APDKX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDKX Artisan International Value Fund Advisor Class | -2.03% | 22.69% | 6.55% | 22.81% | -6.85% | 16.83% | 8.70% | 24.12% | -15.56% | 20.50% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 7.77% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Доходность по периодам
С начала года, APDKX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции APDKX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 9.52% против 0.25% соответственно.
APDKX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -9.65%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 13.94%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 9.52%
PTSIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 36.40%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- -8.79%
- 10 лет*
- 0.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APDKX и PTSIX
APDKX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.
Доходность на риск
APDKX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
APDKX
PTSIX
Сравнение APDKX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APDKX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 2.25 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.77 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.44 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.53 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 11.73 | -7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APDKX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.25 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | -0.29 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.01 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.10 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между APDKX и PTSIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APDKX и PTSIX
Дивидендная доходность APDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности PTSIX в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDKX Artisan International Value Fund Advisor Class | 7.23% | 7.05% | 4.26% | 3.02% | 2.23% | 9.92% | 0.91% | 3.83% | 5.61% | 1.25% | 3.27% | 0.00% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.33% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок APDKX и PTSIX
Максимальная просадка APDKX за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDKX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APDKX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.09% | -72.38% | +34.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -11.66% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.88% | -72.38% | +47.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.09% | -72.38% | +34.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.65% | -42.10% | +32.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -25.01% | +19.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.77% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности APDKX и PTSIX
Текущая волатильность для Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) составляет 4.96%, в то время как у PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что APDKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APDKX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 5.66% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 9.03% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 15.17% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.81% | 30.91% | -17.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 25.08% | -8.97% |