Сравнение APDIX с ARTIX
APDIX (Artisan International Fund Advisor Class) and ARTIX (Artisan International Fund) are both mutual funds - APDIX is a International Equity fund actively managed by Artisan, while ARTIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Artisan. Over the past 10 years, APDIX returned 9.95%/yr vs 9.74%/yr for ARTIX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. APDIX charges 1.05%/yr vs 1.19%/yr for ARTIX.
Доходность
Сравнение доходности APDIX и ARTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APDIX показывает доходность 13.79%, а ARTIX немного ниже – 13.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции APDIX имеют среднегодовую доходность 9.95%, а акции ARTIX немного отстают с 9.74%.
APDIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 17.34%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 9.95%
ARTIX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 13.19%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 9.74%
Сравнение доходности по годам APDIX и ARTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDIX Artisan International Fund Advisor Class | 13.79% | 36.36% | 10.78% | 14.44% | -19.44% | 9.01% | 7.75% | 29.33% | -10.86% | 31.12% |
ARTIX Artisan International Fund | 13.19% | 36.21% | 10.59% | 14.27% | -19.54% | 8.87% | 7.58% | 29.16% | -11.03% | 31.03% |
Correlation
The correlation between APDIX and ARTIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 1.00 |
The correlation between APDIX and ARTIX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APDIX vs. ARTIX — Ранг доходности на риск
APDIX
ARTIX
Сравнение APDIX c ARTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund Advisor Class (APDIX) и Artisan International Fund (ARTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APDIX | ARTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.64 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 9.53 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APDIX | ARTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.78 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.62 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.60 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.47 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок APDIX и ARTIX
Максимальная просадка APDIX за все время составила -33.79%, что меньше максимальной просадки ARTIX в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDIX и ARTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APDIX | ARTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.79% | -61.18% | +27.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -9.78% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.39% | -13.39% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.79% | -33.88% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -33.88% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -5.51% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -16.09% | +9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.70% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности APDIX и ARTIX
Artisan International Fund Advisor Class (APDIX) и Artisan International Fund (ARTIX) имеют волатильность 5.75% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APDIX | ARTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 5.77% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 11.91% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.56% | 14.51% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 15.85% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 16.30% | +0.01% |
Сравнение комиссий APDIX и ARTIX
APDIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии ARTIX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APDIX и ARTIX
Дивидендная доходность APDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.07%, что сопоставимо с доходностью ARTIX в 19.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDIX Artisan International Fund Advisor Class | 20.07% | 22.84% | 10.42% | 2.00% | 2.74% | 23.63% | 3.39% | 5.41% | 9.98% | 0.83% | 1.45% | 0.00% |
ARTIX Artisan International Fund | 19.90% | 22.52% | 10.24% | 1.79% | 2.54% | 23.35% | 3.23% | 5.24% | 9.73% | 0.67% | 1.17% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, APDIX and ARTIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ARTIX has higher volatility (5.77%) compared to APDIX (5.75%). In terms of maximum drawdown, APDIX dropped -33.79% vs ARTIX's -61.18%.
APDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APDIX и ARTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор