PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANXU.L с ICOM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANXU.L с ICOM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ANXU.L (Amundi Nasdaq-100 UCITS USD) and ICOM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ANXU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD, while ICOM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity (Total Return Index). Both are passively managed. Over the past 5 years, ANXU.L returned 17.78%/yr vs 11.06%/yr for ICOM.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ANXU.L charges 0.13%/yr vs 0.19%/yr for ICOM.L.

Доходность

Сравнение доходности ANXU.L и ICOM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANXU.L показывает доходность 19.66%, что значительно ниже, чем у ICOM.L с доходностью 24.73%.

ANXU.L

1 день
-0.70%
1 месяц
6.79%
С начала года
19.66%
6 месяцев
18.74%
1 год
39.57%
3 года*
28.16%
5 лет*
17.78%
10 лет*
21.70%

ICOM.L

1 день
-1.26%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.73%
6 месяцев
22.86%
1 год
36.86%
3 года*
15.67%
5 лет*
11.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANXU.L и ICOM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANXU.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		19.66%19.86%26.74%56.50%-33.24%27.83%47.17%40.88%-1.76%9.05%
ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		24.73%16.45%5.07%-8.06%14.83%27.05%-3.74%6.75%-10.19%5.58%

Correlation

The correlation between ANXU.L and ICOM.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г.

0.19

The correlation between ANXU.L and ICOM.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ANXU.L и ICOM.L

Секторы
ANXU.L
ICOM.L

Технологии

53.7%
5.6%

Коммуникационные услуги

15.8%
12.3%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.9%

Потребительский защитный сектор

7.7%
9.7%

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

3.1%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%
35.8%

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
17.8%

Недвижимость

0.1%
5.8%

Технологии

ANXU.L
53.7%
ICOM.L
5.6%

Коммуникационные услуги

ANXU.L
15.8%
ICOM.L
12.3%

Потребительский циклический сектор

ANXU.L
12.2%
ICOM.L
12.9%

Потребительский защитный сектор

ANXU.L
7.7%
ICOM.L
9.7%

Здравоохранение

ANXU.L
4.2%
ICOM.L

-

Промышленность

ANXU.L
3.1%
ICOM.L

-

Коммунальные услуги

ANXU.L
1.4%
ICOM.L

-

Сырьевые материалы

ANXU.L
1.1%
ICOM.L
35.8%

Энергетика

ANXU.L
0.6%
ICOM.L

-

Финансовые услуги

ANXU.L
0.2%
ICOM.L
17.8%

Недвижимость

ANXU.L
0.1%
ICOM.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с ANXU.L:
ANXU.L с CNDX.ASANXU.L с EQQQ.DEANXU.L с QQQMANXU.L с QQQANXU.L с RACE.MIANXU.L с 10AJ.DEANXU.L с DAPP.L
Часто сравнивают с ICOM.L:
ICOM.L с GLDN.AXICOM.L с COMX.LICOM.L с WCOG.LICOM.L с ENCG.LICOM.L с CMOP.LICOM.L с SXRS.DEICOM.L с BCOG.L

Доходность на риск

ANXU.L vs. ICOM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANXU.L
Ранг доходности на риск ANXU.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANXU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANXU.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANXU.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANXU.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANXU.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ICOM.L
Ранг доходности на риск ICOM.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOM.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOM.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOM.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOM.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOM.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANXU.L c ICOM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANXU.LICOM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.22

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.75

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

5.22

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.14

12.15

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANXU.L vs. ICOM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANXU.L на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOM.L равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANXU.L и ICOM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANXU.LICOM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.22

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.67

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.55

+0.64

Просадки

Сравнение просадок ANXU.L и ICOM.L

Максимальная просадка ANXU.L за все время составила -35.13%, что больше максимальной просадки ICOM.L в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANXU.L и ICOM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANXU.LICOM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.13%

-33.13%

-2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-7.18%

-3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.45%

-11.40%

-11.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.13%

-26.74%

-8.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-5.33%

+4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-12.87%

+7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.09%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ANXU.L и ICOM.L

Текущая волатильность для Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) составляет 5.03%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что ANXU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANXU.LICOM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

5.49%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

15.09%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

16.90%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

16.51%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

15.23%

+5.92%

Сравнение комиссий ANXU.L и ICOM.L

ANXU.L берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ICOM.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANXU.L и ICOM.L

Ни ANXU.L, ни ICOM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ANXU.L and ICOM.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ANXU.L is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ANXU.L is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.19% for ICOM.L.

ANXU.L is categorized as Nasdaq-100, while ICOM.L is Commodities. ANXU.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while ICOM.L tracks Bloomberg Commodity (Total Return Index). They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.13% for ANXU.L and 0.19% for ICOM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANXU.L и ICOM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор