PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANWFX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANWFX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New Perspective Fund Class F-2 (ANWFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

ANWFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index (ACWI). Фонд был запущен 13 мар. 1973 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ANWFX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New Perspective Fund Class F-2 (ANWFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANWFX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANWFX
American Funds New Perspective Fund Class F-2		-5.25%21.60%16.98%24.93%-25.76%17.88%33.71%30.36%-5.79%18.17%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, ANWFX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

ANWFX

1 день
3.11%
1 месяц
-6.91%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-3.54%
1 год
16.76%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.28%
10 лет*
12.56%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New Perspective Fund Class F-2

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с ANWFX:
ANWFX с VOOANWFX с VTANWFX с AMCPXANWFX с CAEIXANWFX с RGAGXANWFX с ABALXANWFX с ANCFX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий ANWFX и GCCHX

ANWFX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии GCCHX в 0.77%.

GCCHX
GMO Climate Change Fund
ANWFX
American Funds New Perspective Fund Class F-2

Доходность на риск

ANWFX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANWFX
Ранг доходности на риск ANWFX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANWFX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANWFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANWFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANWFX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANWFX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANWFX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class F-2 (ANWFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANWFXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

2.55

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

3.20

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.42

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

4.57

-3.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

16.21

-10.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANWFX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANWFX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANWFX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANWFXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.55

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.05

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.37

+0.11

Корреляция

Корреляция между ANWFX и GCCHX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANWFX и GCCHX

Дивидендная доходность ANWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANWFX
American Funds New Perspective Fund Class F-2		7.19%6.81%5.38%5.60%4.42%7.25%4.35%3.90%7.88%5.72%4.14%6.39%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ANWFX и GCCHX

Максимальная просадка ANWFX за все время составила -49.65%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANWFX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

ANWFXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-54.32%

+4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-14.89%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

-54.32%

+20.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.70%

-9.81%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-14.11%

+6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

4.20%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ANWFX и GCCHX

Текущая волатильность для American Funds New Perspective Fund Class F-2 (ANWFX) составляет 6.24%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что ANWFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANWFXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

9.28%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

17.44%

-7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

27.93%

-10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

26.92%

-9.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

25.23%

-7.46%