PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANVIX с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANVIX с YAFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

ANVIX управляется Allianz. Фонд был запущен 8 мая 2000 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности ANVIX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANVIX и YAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANVIX
Virtus NFJ Large-Cap Value Fund		-0.11%6.78%6.28%17.92%-14.81%26.52%2.29%25.03%-9.38%21.36%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		10.26%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%20.07%

Доходность по периодам

С начала года, ANVIX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции ANVIX уступали акциям YAFFX по среднегодовой доходности: 8.79% против 11.08% соответственно.

ANVIX

1 день
2.41%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.65%
1 год
7.52%
3 года*
8.86%
5 лет*
5.89%
10 лет*
8.79%

YAFFX

1 день
1.53%
1 месяц
-7.23%
С начала года
10.26%
6 месяцев
0.19%
1 год
12.84%
3 года*
12.23%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus NFJ Large-Cap Value Fund

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с ANVIX:
ANVIX с IWXANVIX с VTVANVIX с vlxvxANVIX с VLXVXANVIX с AZBIXANVIX с AZNIXANVIX с DRMCX
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Сравнение комиссий ANVIX и YAFFX

ANVIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund
ANVIX
Virtus NFJ Large-Cap Value Fund

Доходность на риск

ANVIX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANVIX
Ранг доходности на риск ANVIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANVIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANVIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANVIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANVIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANVIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANVIX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANVIXYAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.58

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

0.76

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

0.65

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.40

2.29

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANVIX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANVIX на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YAFFX равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANVIX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANVIXYAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.58

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.42

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.68

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.59

-0.19

Корреляция

Корреляция между ANVIX и YAFFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANVIX и YAFFX

Дивидендная доходность ANVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANVIX
Virtus NFJ Large-Cap Value Fund		10.44%10.78%2.80%7.28%20.66%6.43%1.43%3.54%2.02%1.89%2.13%2.26%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Просадки

Сравнение просадок ANVIX и YAFFX

Максимальная просадка ANVIX за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANVIX и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ANVIXYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.48%

-43.80%

-18.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-17.08%

+3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.67%

-21.31%

-2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.41%

-30.62%

-7.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-7.31%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.69%

-6.24%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

4.85%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ANVIX и YAFFX

Текущая волатильность для Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX) составляет 4.51%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что ANVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANVIXYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

8.00%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

21.56%

-11.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

22.92%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

17.86%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

16.40%

+1.88%