Сравнение ANFFX с IOLZX
ANFFX (American Funds The New Economy Fund Class F-1) and IOLZX (ICON Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ANFFX returned 16.68%/yr vs 15.29%/yr for IOLZX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ANFFX charges 0.78%/yr vs 1.04%/yr for IOLZX.
Доходность
Сравнение доходности ANFFX и IOLZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANFFX показывает доходность 19.81%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 28.62%. За последние 10 лет акции ANFFX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 16.68% против 15.29% соответственно.
ANFFX
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 19.81%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 44.16%
- 3 года*
- 29.50%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 16.68%
IOLZX
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- 28.62%
- 6 месяцев
- 26.46%
- 1 год
- 49.69%
- 3 года*
- 24.34%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 15.29%
Сравнение доходности по годам ANFFX и IOLZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANFFX American Funds The New Economy Fund Class F-1 | 19.81% | 30.96% | 23.52% | 29.10% | -29.69% | 11.98% | 33.43% | 26.38% | -4.41% | 34.27% |
IOLZX ICON Equity Fund | 28.62% | 15.81% | 16.87% | 12.13% | -17.78% | 26.72% | 16.00% | 38.22% | -16.69% | 26.78% |
Correlation
The correlation between ANFFX and IOLZX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г. | 0.83 |
The correlation between ANFFX and IOLZX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANFFX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск
ANFFX
IOLZX
Сравнение ANFFX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANFFX | IOLZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 3.59 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.37 | 12.71 | +2.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANFFX и IOLZX
Максимальная просадка ANFFX за все время составила -55.37%, примерно равная максимальной просадке IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANFFX и IOLZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANFFX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -56.03% | +0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -14.35% | +0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.81% | -24.71% | +3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.10% | -27.77% | -9.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.10% | -41.04% | +3.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -1.73% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -12.60% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 4.05% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANFFX и IOLZX
American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с ICON Equity Fund (IOLZX) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что ANFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANFFX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 7.40% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.66% | 15.99% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 19.65% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 21.56% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 22.36% | -3.16% |
Сравнение комиссий ANFFX и IOLZX
ANFFX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANFFX и IOLZX
Дивидендная доходность ANFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что сопоставимо с доходностью IOLZX в 8.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANFFX American Funds The New Economy Fund Class F-1 | 8.26% | 9.90% | 9.56% | 3.89% | 0.00% | 7.53% | 2.45% | 7.26% | 9.84% | 8.19% | 2.13% | 6.07% |
IOLZX ICON Equity Fund | 8.31% | 10.69% | 22.21% | 4.75% | 18.57% | 14.12% | 0.00% | 3.46% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ANFFX and IOLZX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANFFX has higher volatility (9.05%) compared to IOLZX (7.40%). In terms of maximum drawdown, ANFFX dropped -55.37% vs IOLZX's -56.03%.
IOLZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANFFX и IOLZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор