PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANE.MC с BRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANE.MC с BRF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ANE.MC (Corporacion Acciona Energias Renovables SA) is a stock, while BRF (VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF) is Latin America Equities fund tracking the MVIS Brazil Small-Cap Index. Over the past 3 years, ANE.MC returned -9.43%/yr vs 2.56%/yr for BRF. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ANE.MC и BRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Corporacion Acciona Energias Renovables SA (ANE.MC) и VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ANE.MC торгуется в EUR, в то время как BRF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ANE.MC показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у BRF с доходностью 6.72%.

ANE.MC

1 день
-1.31%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.80%
6 месяцев
6.01%
1 год
15.33%
3 года*
-9.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRF

1 день
0.27%
1 месяц
-10.99%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.39%
1 год
19.00%
3 года*
2.56%
5 лет*
-2.41%
10 лет*
6.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANE.MC и BRF

2026 (YTD)20252024202320222021
ANE.MC
Corporacion Acciona Energias Renovables SA		0.80%28.17%-35.37%-20.92%11.65%13.56%
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		6.72%35.88%-30.73%33.09%-9.07%-26.75%

Correlation

The correlation between ANE.MC and BRF is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Corporacion Acciona Energias Renovables SA

VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF

Часто сравнивают с ANE.MC:
ANE.MC с ANA.MCANE.MC с EQUEYANE.MC с ELPCANE.MC с ELPANE.MC с GALP.LS
Часто сравнивают с BRF:
BRF с EWZBRF с EWZSBRF с FLNBRF с KSABRF с TMFCBRF с GDXBRF с FLBR

Доходность на риск

ANE.MC vs. BRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANE.MC
Ранг доходности на риск ANE.MC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANE.MC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANE.MC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANE.MC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANE.MC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANE.MC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BRF
Ранг доходности на риск BRF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANE.MC c BRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corporacion Acciona Energias Renovables SA (ANE.MC) и VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANE.MCBRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
0.71

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
1.11

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

1.31

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.22

3.58

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANE.MC vs. BRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANE.MC на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа BRF равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANE.MC и BRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANE.MCBRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.71

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.09

-0.20

Просадки

Сравнение просадок ANE.MC и BRF

Максимальная просадка ANE.MC за все время составила -64.93%, что меньше максимальной просадки BRF в -78.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANE.MC и BRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANE.MCBRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.93%

-78.18%

+13.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.20%

-14.53%

-8.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.09%

-33.71%

-19.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.36%

-40.76%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.68%

-40.00%

+7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.44%

5.32%

+7.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ANE.MC и BRF

Corporacion Acciona Energias Renovables SA (ANE.MC) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) с волатильностью 9.42%. Это указывает на то, что ANE.MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANE.MCBRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

9.42%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.84%

22.85%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.46%

26.81%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.92%

30.48%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.92%

33.23%

-2.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANE.MC и BRF

Дивидендная доходность ANE.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности BRF в 5.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANE.MC
Corporacion Acciona Energias Renovables SA		1.58%1.59%2.22%2.02%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		5.25%5.54%4.08%5.02%4.13%2.96%1.66%2.54%2.89%4.53%4.25%3.84%

Часто задаваемые вопросы

ANE.MC and BRF have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANE.MC и BRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор