PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANDIX с FHLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANDIX с FHLFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX).

ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. FHLFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ANDIX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANDIX и FHLFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund		-0.25%21.41%2.83%12.06%-14.26%7.59%8.43%18.39%-8.37%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		-1.92%31.96%3.67%18.16%-14.17%11.23%8.09%21.66%-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, ANDIX показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у FHLFX с доходностью -1.92%.

ANDIX

1 день
0.50%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
2.13%
1 год
13.15%
3 года*
9.32%
5 лет*
4.98%
10 лет*
6.30%

FHLFX

1 день
0.47%
1 месяц
-10.83%
С начала года
-1.92%
6 месяцев
2.52%
1 год
19.92%
3 года*
13.48%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR International Defensive Style Fund

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с ANDIX:
ANDIX с SLMCXANDIX с SPYANDIX с AAIEXANDIX с PEQUXANDIX с AIONXANDIX с PSKIXANDIX с BBHLX
Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с FSPSXFHLFX с FTIHXFHLFX с FITGXFHLFX с TRERXFHLFX с VGTSXFHLFX с AAIEXFHLFX с SCIEX

Сравнение комиссий ANDIX и FHLFX

ANDIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.

ANDIX
AQR International Defensive Style Fund
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund

Доходность на риск

ANDIX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANDIX
Ранг доходности на риск ANDIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANDIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANDIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANDIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANDIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANDIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANDIX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANDIXFHLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.11

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.56

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.54

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

5.91

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANDIX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANDIX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHLFX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANDIX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANDIXFHLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.11

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.50

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.45

+0.04

Корреляция

Корреляция между ANDIX и FHLFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANDIX и FHLFX

Дивидендная доходность ANDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности FHLFX в 3.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund		4.76%4.74%2.29%3.02%2.00%2.53%1.73%2.51%2.40%3.30%1.47%2.09%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.53%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ANDIX и FHLFX

Максимальная просадка ANDIX за все время составила -27.59%, что меньше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANDIX и FHLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ANDIXFHLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.59%

-33.58%

+5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-11.37%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.59%

-29.36%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.31%

-10.83%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-6.18%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.96%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ANDIX и FHLFX

Текущая волатильность для AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) составляет 5.12%, в то время как у Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что ANDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANDIXFHLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

7.01%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

10.62%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

16.84%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

15.77%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.44%

17.61%

-4.17%