PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANAU.DE с EXXT.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANAU.DE с EXXT.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE) и iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE).

ANAU.DE и EXXT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ANAU.DE - это пассивный фонд от AXA IM, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. EXXT.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nasdaq 100®. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ANAU.DE и EXXT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE) и iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANAU.DE и EXXT.DE

2026 (YTD)202520242023
ANAU.DE
AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc		-5.44%20.55%26.51%13.09%
EXXT.DE
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)		-5.88%20.65%25.87%12.81%
Разные валюты инструментов

ANAU.DE торгуется в USD, в то время как EXXT.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXXT.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ANAU.DE показывает доходность -5.44%, что значительно выше, чем у EXXT.DE с доходностью -5.88%.

ANAU.DE

1 день
3.30%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-2.17%
1 год
25.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EXXT.DE

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-3.44%
1 год
23.09%
3 года*
22.78%
5 лет*
12.84%
10 лет*
18.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с ANAU.DE:
ANAU.DE с EQQQ.DEANAU.DE с MWOT.DEANAU.DE с XNDX.DEANAU.DE с 6AQQ.DEANAU.DE с NADQ.DEANAU.DE с SXRV.DEANAU.DE с EQQX.DE
Часто сравнивают с EXXT.DE:
EXXT.DE с CNDX.ASEXXT.DE с EQQQ.LEXXT.DE с SXR8.DEEXXT.DE с SXRV.DEEXXT.DE с IS3R.DEEXXT.DE с QQQEXXT.DE с SPY

Сравнение комиссий ANAU.DE и EXXT.DE

ANAU.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EXXT.DE в 0.31%.

EXXT.DE
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)
ANAU.DE
AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc

Доходность на риск

ANAU.DE vs. EXXT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANAU.DE
Ранг доходности на риск ANAU.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANAU.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANAU.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANAU.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANAU.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANAU.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EXXT.DE
Ранг доходности на риск EXXT.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXT.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXT.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXT.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXT.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXT.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANAU.DE c EXXT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE) и iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANAU.DEEXXT.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.12

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.68

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.61

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

9.81

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANAU.DE vs. EXXT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANAU.DE на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXXT.DE равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANAU.DE и EXXT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANAU.DEEXXT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.12

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.72

+0.40

Корреляция

Корреляция между ANAU.DE и EXXT.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANAU.DE и EXXT.DE

ANAU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXXT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANAU.DE
AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXXT.DE
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)		0.19%0.19%0.26%0.53%0.41%0.15%0.32%0.40%0.28%1.84%0.84%0.88%

Просадки

Сравнение просадок ANAU.DE и EXXT.DE

Максимальная просадка ANAU.DE за все время составила -22.35%, что меньше максимальной просадки EXXT.DE в -53.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANAU.DE и EXXT.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ANAU.DEEXXT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.35%

-46.75%

+24.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-10.08%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-7.55%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-7.80%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.37%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ANAU.DE и EXXT.DE

AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что ANAU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXXT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANAU.DEEXXT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

5.24%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

12.00%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

20.60%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

20.77%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

19.96%

-1.56%