PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANAU.DE с NADQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANAU.DE с NADQ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE).

ANAU.DE и NADQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ANAU.DE - это пассивный фонд от AXA IM, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. NADQ.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Nasdaq 100®. Фонд был запущен 10 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ANAU.DE и NADQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANAU.DE и NADQ.DE

2026 (YTD)202520242023
ANAU.DE
AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc		-5.44%20.55%26.51%13.09%
NADQ.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist		-5.48%20.84%26.41%13.02%
Разные валюты инструментов

ANAU.DE торгуется в USD, в то время как NADQ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NADQ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ANAU.DE показывает доходность -5.44%, а NADQ.DE немного ниже – -5.48%.

ANAU.DE

1 день
3.30%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-2.17%
1 год
25.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NADQ.DE

1 день
2.91%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-3.03%
1 год
23.86%
3 года*
23.34%
5 лет*
13.25%
10 лет*
18.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc

Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с ANAU.DE:
ANAU.DE с EQQQ.DEANAU.DE с MWOT.DEANAU.DE с XNDX.DEANAU.DE с EXXT.DEANAU.DE с 6AQQ.DEANAU.DE с SXRV.DEANAU.DE с EQQX.DE
Часто сравнивают с NADQ.DE:
NADQ.DE с SXRV.DENADQ.DE с IWMNADQ.DE с SMHNADQ.DE с EQQQ.LNADQ.DE с QQQNADQ.DE с ACWINADQ.DE с HMWD.L

Сравнение комиссий ANAU.DE и NADQ.DE

ANAU.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии NADQ.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NADQ.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist
ANAU.DE
AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc

Доходность на риск

ANAU.DE vs. NADQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANAU.DE
Ранг доходности на риск ANAU.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANAU.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANAU.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANAU.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANAU.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANAU.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
NADQ.DE
Ранг доходности на риск NADQ.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NADQ.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NADQ.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NADQ.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NADQ.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NADQ.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANAU.DE c NADQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANAU.DENADQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.20

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.78

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.19

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

8.13

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANAU.DE vs. NADQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANAU.DE на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NADQ.DE равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANAU.DE и NADQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANAU.DENADQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.20

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.81

+0.30

Корреляция

Корреляция между ANAU.DE и NADQ.DE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANAU.DE и NADQ.DE

ANAU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NADQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

TTM20252024202320222021202020192018
ANAU.DE
AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NADQ.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist		0.42%0.40%0.55%0.40%0.79%0.51%0.40%0.54%0.63%

Просадки

Сравнение просадок ANAU.DE и NADQ.DE

Максимальная просадка ANAU.DE за все время составила -22.35%, что меньше максимальной просадки NADQ.DE в -39.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANAU.DE и NADQ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ANAU.DENADQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.35%

-33.44%

+11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-9.97%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-7.52%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-5.98%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.38%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ANAU.DE и NADQ.DE

AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что ANAU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NADQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANAU.DENADQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

5.64%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

12.02%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

20.51%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

20.71%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

19.84%

-1.44%