PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMPCX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMPCX с IOLZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds AMCAP Fund Class C (AMPCX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

AMPCX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 мая 1967 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности AMPCX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund Class C (AMPCX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMPCX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMPCX
American Funds AMCAP Fund Class C		-11.98%16.78%20.17%30.08%-29.17%22.77%20.52%25.37%-5.50%21.11%
IOLZX
ICON Equity Fund		-1.68%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, AMPCX показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции AMPCX уступали акциям IOLZX по среднегодовой доходности: 10.00% против 11.75% соответственно.

AMPCX

1 день
-0.38%
1 месяц
-10.18%
С начала года
-11.98%
6 месяцев
-9.70%
1 год
10.20%
3 года*
13.51%
5 лет*
5.97%
10 лет*
10.00%

IOLZX

1 день
-0.48%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.05%
1 год
19.64%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds AMCAP Fund Class C

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с AMPCX:
AMPCX с AMCPXAMPCX с VOOAMPCX с VFIAXAMPCX с SPYAMPCX с VUGAMPCX с SCHGAMPCX с SPYG
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с FDTEXIOLZX с ADX

Сравнение комиссий AMPCX и IOLZX

AMPCX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии IOLZX в 1.04%.

AMPCX
American Funds AMCAP Fund Class C
IOLZX
ICON Equity Fund

Доходность на риск

AMPCX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMPCX
Ранг доходности на риск AMPCX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMPCX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMPCX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMPCX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMPCX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMPCX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMPCX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class C (AMPCX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMPCXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.84

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.29

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.09

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.15

3.61

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMPCX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMPCX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMPCX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMPCXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.84

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.32

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.53

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.35

+0.05

Корреляция

Корреляция между AMPCX и IOLZX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMPCX и IOLZX

Дивидендная доходность AMPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.90%, что больше доходности IOLZX в 10.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMPCX
American Funds AMCAP Fund Class C		12.90%11.35%9.83%3.32%9.21%7.09%4.32%5.06%8.25%5.61%3.77%9.83%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.87%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMPCX и IOLZX

Максимальная просадка AMPCX за все время составила -53.38%, примерно равная максимальной просадке IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPCX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMPCXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.38%

-56.03%

+2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-15.69%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

-27.77%

-7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.67%

-41.04%

+5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.33%

-13.74%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-12.72%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

4.72%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AMPCX и IOLZX

Текущая волатильность для American Funds AMCAP Fund Class C (AMPCX) составляет 5.25%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что AMPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMPCXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

6.73%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

14.09%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

23.57%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

21.32%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

22.25%

-3.60%