PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMPCX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMPCX с VUG

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds AMCAP Fund Class C (AMPCX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

AMPCX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 мая 1967 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMPCX или VUG.

Корреляция

Корреляция между AMPCX и VUG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности AMPCX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund Class C (AMPCX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
166.20%
852.77%
AMPCX
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMPCX:

-0.14

VUG:

0.57

Коэф-т Сортино

AMPCX:

-0.05

VUG:

0.95

Коэф-т Омега

AMPCX:

0.99

VUG:

1.13

Коэф-т Кальмара

AMPCX:

-0.11

VUG:

0.62

Коэф-т Мартина

AMPCX:

-0.39

VUG:

2.22

Индекс Язвы

AMPCX:

8.04%

VUG:

6.42%

Дневная вол-ть

AMPCX:

21.89%

VUG:

24.95%

Макс. просадка

AMPCX:

-53.01%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

AMPCX:

-21.12%

VUG:

-11.84%

Доходность по периодам

С начала года, AMPCX показывает доходность -6.10%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции AMPCX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 2.22% против 14.44% соответственно.

AMPCX

С начала года

-6.10%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

-10.96%

1 год

-3.46%

5 лет

3.75%

10 лет

2.22%

VUG

С начала года

-8.15%

1 месяц

1.63%

6 месяцев

-3.83%

1 год

12.88%

5 лет

17.38%

10 лет

14.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMPCX и VUG

AMPCX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

AMPCX
American Funds AMCAP Fund Class C
График комиссии AMPCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMPCX: 1.40%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMPCX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMPCX
Ранг риск-скорректированной доходности AMPCX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMPCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMPCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMPCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMPCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMPCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMPCX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class C (AMPCX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMPCX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AMPCX: -0.14
VUG: 0.57
Коэффициент Сортино AMPCX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMPCX: -0.05
VUG: 0.95
Коэффициент Омега AMPCX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AMPCX: 0.99
VUG: 1.13
Коэффициент Кальмара AMPCX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AMPCX: -0.11
VUG: 0.62
Коэффициент Мартина AMPCX, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AMPCX: -0.39
VUG: 2.22

Показатель коэффициента Шарпа AMPCX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMPCX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
0.57
AMPCX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMPCX и VUG

AMPCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMPCX
American Funds AMCAP Fund Class C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.10%3.55%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок AMPCX и VUG

Максимальная просадка AMPCX за все время составила -53.01%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPCX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.12%
-11.84%
AMPCX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности AMPCX и VUG

Текущая волатильность для American Funds AMCAP Fund Class C (AMPCX) составляет 14.38%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что AMPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.38%
16.77%
AMPCX
VUG