PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMPCX с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMPCX с SCHG

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds AMCAP Fund Class C (AMPCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

AMPCX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 мая 1967 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMPCX или SCHG.

Корреляция

Корреляция между AMPCX и SCHG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности AMPCX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund Class C (AMPCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
141.69%
815.51%
AMPCX
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMPCX:

-0.14

SCHG:

0.55

Коэф-т Сортино

AMPCX:

-0.05

SCHG:

0.92

Коэф-т Омега

AMPCX:

0.99

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

AMPCX:

-0.11

SCHG:

0.58

Коэф-т Мартина

AMPCX:

-0.39

SCHG:

2.06

Индекс Язвы

AMPCX:

8.04%

SCHG:

6.62%

Дневная вол-ть

AMPCX:

21.89%

SCHG:

25.04%

Макс. просадка

AMPCX:

-53.01%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

AMPCX:

-21.12%

SCHG:

-13.04%

Доходность по периодам

С начала года, AMPCX показывает доходность -6.10%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.20%. За последние 10 лет акции AMPCX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 2.09% против 14.92% соответственно.

AMPCX

С начала года

-6.10%

1 месяц

-2.30%

6 месяцев

-10.96%

1 год

-2.45%

5 лет

3.80%

10 лет

2.09%

SCHG

С начала года

-9.20%

1 месяц

-2.17%

6 месяцев

-4.69%

1 год

14.30%

5 лет

18.55%

10 лет

14.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMPCX и SCHG

AMPCX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

AMPCX
American Funds AMCAP Fund Class C
График комиссии AMPCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMPCX: 1.40%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMPCX и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMPCX
Ранг риск-скорректированной доходности AMPCX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMPCX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMPCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMPCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMPCX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMPCX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMPCX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class C (AMPCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMPCX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AMPCX: -0.14
SCHG: 0.55
Коэффициент Сортино AMPCX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMPCX: -0.05
SCHG: 0.92
Коэффициент Омега AMPCX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AMPCX: 0.99
SCHG: 1.13
Коэффициент Кальмара AMPCX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AMPCX: -0.11
SCHG: 0.58
Коэффициент Мартина AMPCX, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AMPCX: -0.39
SCHG: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа AMPCX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMPCX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
0.55
AMPCX
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMPCX и SCHG

AMPCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMPCX
American Funds AMCAP Fund Class C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.10%3.55%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.45%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок AMPCX и SCHG

Максимальная просадка AMPCX за все время составила -53.01%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPCX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.12%
-13.04%
AMPCX
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности AMPCX и SCHG

Текущая волатильность для American Funds AMCAP Fund Class C (AMPCX) составляет 14.38%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что AMPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.38%
16.60%
AMPCX
SCHG