PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMINX с VHYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMINX с VHYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX).

AMINX - это активно управляемый фонд от Amana. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г.. VHYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AMINX и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMINX и VHYAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMINX
Amana Income Fund Institutional Class		-2.28%16.69%13.13%13.87%-8.65%22.81%14.18%20.26%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.81%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%

Доходность по периодам

С начала года, AMINX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью 3.81%.

AMINX

1 день
2.61%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
0.47%
1 год
15.62%
3 года*
12.66%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.09%

VHYAX

1 день
1.80%
1 месяц
-3.94%
С начала года
3.81%
6 месяцев
6.29%
1 год
17.97%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Income Fund Institutional Class

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AMINX:
AMINX с CAIFXAMINX с AMIGXAMINX с NFJAMINX с PJDZXAMINX с VADGXAMINX с EPDPXAMINX с SVAAX
Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с VYMIVHYAX с SCHDVHYAX с VEIPXVHYAX с VIHAXVHYAX с VOOVHYAX с SPY

Сравнение комиссий AMINX и VHYAX

AMINX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%.

AMINX
Amana Income Fund Institutional Class
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

AMINX vs. VHYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMINX
Ранг доходности на риск AMINX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMINX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMINX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMINX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMINX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMINX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMINX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMINXVHYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.18

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.68

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.69

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

7.45

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMINX vs. VHYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMINX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHYAX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMINX и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMINXVHYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.18

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.65

0.00

Корреляция

Корреляция между AMINX и VHYAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMINX и VHYAX

Дивидендная доходность AMINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности VHYAX в 2.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMINX
Amana Income Fund Institutional Class		5.94%5.80%6.06%5.61%8.61%5.02%6.91%8.22%6.87%6.04%4.58%7.18%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.35%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMINX и VHYAX

Максимальная просадка AMINX за все время составила -31.45%, что меньше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMINX и VHYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMINXVHYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.45%

-35.14%

+3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-11.30%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-15.87%

-3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-4.81%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-3.84%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.56%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AMINX и VHYAX

Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что AMINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMINXVHYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

3.79%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

8.01%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

15.19%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

14.01%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

18.11%

-2.23%