PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMINX с VDADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMINX с VDADX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMINX (Amana Income Fund Institutional Class) and VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) are both Dividend funds. AMINX is actively managed, while VDADX is passively managed. Over the past 10 years, AMINX returned 12.47%/yr vs 13.22%/yr for VDADX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AMINX charges 0.76%/yr vs 0.07%/yr for VDADX.

Доходность

Сравнение доходности AMINX и VDADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMINX показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у VDADX с доходностью 7.70%. За последние 10 лет акции AMINX уступали акциям VDADX по среднегодовой доходности: 12.47% против 13.22% соответственно.

AMINX

1 день
1.12%
1 месяц
6.61%
С начала года
11.84%
6 месяцев
11.32%
1 год
24.08%
3 года*
16.54%
5 лет*
11.50%
10 лет*
12.47%

VDADX

1 день
0.72%
1 месяц
3.96%
С начала года
7.70%
6 месяцев
7.14%
1 год
19.81%
3 года*
16.52%
5 лет*
10.75%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMINX и VDADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMINX
Amana Income Fund Institutional Class		11.84%16.69%13.13%13.87%-8.65%22.81%14.18%25.59%-4.94%21.95%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		7.70%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.06%22.22%

Correlation

The correlation between AMINX and VDADX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.91

The correlation between AMINX and VDADX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Income Fund Institutional Class

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AMINX:
AMINX с AMIGXAMINX с CAIFXAMINX с SVAAXAMINX с AMANXAMINX с IHGIXAMINX с NFJAMINX с PJDZX
Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM

Доходность на риск

AMINX vs. VDADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMINX
Ранг доходности на риск AMINX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMINX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMINX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMINX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMINX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMINX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMINX c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMINXVDADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.05

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.98

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.61

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.99

10.51

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMINX vs. VDADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMINX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDADX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMINX и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMINXVDADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.05

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.76

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.82

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.76

-0.04

Просадки

Сравнение просадок AMINX и VDADX

Максимальная просадка AMINX за все время составила -31.45%, примерно равная максимальной просадке VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMINX и VDADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMINXVDADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.45%

-31.70%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-7.93%

-3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

-14.95%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-20.42%

+1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.45%

-31.70%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-3.41%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.96%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности AMINX и VDADX

Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что AMINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMINXVDADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

2.31%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

7.65%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

10.07%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

14.27%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

16.20%

-0.25%

Сравнение комиссий AMINX и VDADX

AMINX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMINX и VDADX

Дивидендная доходность AMINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности VDADX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMINX
Amana Income Fund Institutional Class		5.21%5.80%6.06%5.61%8.61%5.02%6.91%8.22%6.87%6.04%4.58%7.18%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.45%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

AMINX and VDADX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMINX has higher volatility (3.40%) compared to VDADX (2.31%). In terms of maximum drawdown, AMINX dropped -31.45% vs VDADX's -31.70%.

VDADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMINX и VDADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор