PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMHYX с MSIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMHYX с MSIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Yield Fund (AMHYX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).

AMHYX управляется Invesco. Фонд был запущен 11 июл. 1978 г.. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности AMHYX и MSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Yield Fund (AMHYX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMHYX и MSIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMHYX
Invesco High Yield Fund		-1.17%7.32%7.15%8.75%-9.86%4.15%3.66%12.70%-3.28%6.35%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, AMHYX показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции AMHYX уступали акциям MSIGX по среднегодовой доходности: 4.31% против 10.63% соответственно.

AMHYX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
0.16%
1 год
5.54%
3 года*
6.44%
5 лет*
2.87%
10 лет*
4.31%

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco High Yield Fund

Invesco Main Street Fund

Часто сравнивают с AMHYX:
AMHYX с VWEHXAMHYX с SCHDAMHYX с VADAXAMHYX с ACEIXAMHYX с ACSTXAMHYX с CCLFXAMHYX с CWFIX
Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI

Сравнение комиссий AMHYX и MSIGX

AMHYX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии MSIGX в 0.82%.

AMHYX
Invesco High Yield Fund
MSIGX
Invesco Main Street Fund

Доходность на риск

AMHYX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMHYX
Ранг доходности на риск AMHYX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMHYX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMHYX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMHYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMHYX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMHYX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMHYX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Fund (AMHYX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMHYXMSIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.77

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.26

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.18

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

0.31

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.75

1.22

+5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMHYX vs. MSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMHYX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа MSIGX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMHYX и MSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMHYXMSIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.77

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.54

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.60

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.63

+0.11

Корреляция

Корреляция между AMHYX и MSIGX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMHYX и MSIGX

Дивидендная доходность AMHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности MSIGX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMHYX
Invesco High Yield Fund		6.05%6.45%6.01%5.09%5.00%4.57%5.95%5.60%5.39%4.95%4.89%5.55%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%

Просадки

Сравнение просадок AMHYX и MSIGX

Максимальная просадка AMHYX за все время составила -40.33%, что меньше максимальной просадки MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMHYX и MSIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMHYXMSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.33%

-57.22%

+16.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-11.78%

+8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.47%

-26.73%

+12.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.78%

-35.41%

+11.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-8.38%

+6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-9.03%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

4.27%

-3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AMHYX и MSIGX

Текущая волатильность для Invesco High Yield Fund (AMHYX) составляет 1.44%, в то время как у Invesco Main Street Fund (MSIGX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что AMHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMHYXMSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

5.28%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

9.48%

-7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03%

18.55%

-14.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.22%

16.92%

-11.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.85%

17.87%

-12.02%