PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMHIX с JMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMHIX с JMST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMHIX (American High-Income Municipal Bond Fund) and JMST (JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF) are both funds - AMHIX is a High Yield Muni fund managed by American Funds, while JMST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, AMHIX returned 1.74%/yr vs 2.27%/yr for JMST. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. AMHIX charges 0.63%/yr vs 0.18%/yr for JMST.

Доходность

Сравнение доходности AMHIX и JMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American High-Income Municipal Bond Fund (AMHIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMHIX показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у JMST с доходностью 0.99%.

AMHIX

1 день
0.19%
1 месяц
0.97%
С начала года
2.23%
6 месяцев
2.71%
1 год
8.39%
3 года*
6.13%
5 лет*
1.74%
10 лет*
3.29%

JMST

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.32%
1 год
2.98%
3 года*
3.35%
5 лет*
2.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMHIX и JMST

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AMHIX
American High-Income Municipal Bond Fund		2.23%5.70%6.19%7.18%-12.59%5.28%4.39%8.88%1.72%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		0.99%3.35%3.31%3.56%0.07%0.31%2.00%2.09%0.70%

Correlation

The correlation between AMHIX and JMST is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American High-Income Municipal Bond Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF

Часто сравнивают с AMHIX:
AMHIX с AFTEXAMHIX с HHMIXAMHIX с ORNAXAMHIX с AMUSXAMHIX с LTEBXAMHIX с PRFHXAMHIX с VTEB
Часто сравнивают с JMST:
JMST с SGOVJMST с JPSTJMST с SUBJMST с JEPIJMST с MEARJMST с VTESJMST с SMMU

Доходность на риск

AMHIX vs. JMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMHIX
Ранг доходности на риск AMHIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMHIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMHIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMHIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMHIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMHIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
JMST
Ранг доходности на риск JMST: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMST: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMST: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMST: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMST: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMHIX c JMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American High-Income Municipal Bond Fund (AMHIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMHIXJMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
5.11

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.49
8.48

-3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

2.57

-0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

11.74

-8.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

64.44

-53.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMHIX vs. JMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMHIX на текущий момент составляет 2.77, что ниже коэффициента Шарпа JMST равного 5.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMHIX и JMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMHIXJMSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

5.11

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

2.76

-2.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.89

-0.49

Просадки

Сравнение просадок AMHIX и JMST

Максимальная просадка AMHIX за все время составила -21.74%, что больше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMHIX и JMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMHIXJMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.74%

-2.41%

-19.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-0.25%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.25%

-0.71%

-5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-1.15%

-16.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-0.12%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.05%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AMHIX и JMST

American High-Income Municipal Bond Fund (AMHIX) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что AMHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMHIXJMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

0.17%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

0.41%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03%

0.59%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

0.83%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.53%

1.14%

+3.39%

Сравнение комиссий AMHIX и JMST

AMHIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии JMST в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMHIX и JMST

Дивидендная доходность AMHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности JMST в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMHIX
American High-Income Municipal Bond Fund		3.88%5.26%3.80%3.10%2.53%3.23%3.40%3.46%3.67%4.01%3.55%4.03%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		2.65%2.84%3.32%3.09%1.10%0.27%0.87%1.63%0.28%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMHIX and JMST have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMHIX has higher volatility (1.10%) compared to JMST (0.17%). In terms of maximum drawdown, AMHIX dropped -21.74% vs JMST's -2.41%.

JMST currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMHIX и JMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор