Сравнение AMHIX с VTEB
AMHIX (American High-Income Municipal Bond Fund) and VTEB (Vanguard Tax-Exempt Bond ETF) are both funds - AMHIX is a High Yield Muni fund managed by American Funds, while VTEB is a Municipal Bonds fund tracking the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Over the past 10 years, AMHIX returned 3.03%/yr vs 1.93%/yr for VTEB. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AMHIX charges 0.63%/yr vs 0.03%/yr for VTEB.
Доходность
Сравнение доходности AMHIX и VTEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMHIX показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции AMHIX превзошли акции VTEB по среднегодовой доходности: 3.03% против 1.93% соответственно.
AMHIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.80%
- 6 месяцев
- 0.64%
- С начала года
- 1.41%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 3.03%
- Всё время*
- 4.94%
VTEB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.78%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 1.93%
- Всё время*
- 2.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $412.59M | $365.82M | $362.23M |
Сравнение доходности по годам AMHIX и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMHIX American High-Income Municipal Bond Fund | 1.41% | 5.70% | 6.19% | 7.18% | -12.59% | 5.28% | 4.39% | 8.88% | 1.59% | 8.89% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.78% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Correlation
The correlation between AMHIX and VTEB is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2015 г. | 0.66 |
The correlation between AMHIX and VTEB has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMHIX vs. VTEB — Ранг доходности на риск
AMHIX
VTEB
Сравнение AMHIX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American High-Income Municipal Bond Fund (AMHIX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMHIX | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.39 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.90 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 6.17 | +1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMHIX и VTEB
Максимальная просадка AMHIX за все время составила -21.74%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMHIX и VTEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMHIX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.74% | -17.00% | -4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -2.71% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.71% | -4.76% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | -12.43% | -5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.81% | -17.00% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -1.40% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -2.30% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.83% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMHIX и VTEB
American High-Income Municipal Bond Fund (AMHIX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) имеют волатильность 0.97% и 0.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMHIX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 0.94% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 2.24% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 2.74% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.86% | 3.92% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 5.25% | -0.71% |
Сравнение комиссий AMHIX и VTEB
AMHIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMHIX и VTEB
Дивидендная доходность AMHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности VTEB в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMHIX American High-Income Municipal Bond Fund | 3.58% | 5.26% | 3.80% | 3.10% | 2.53% | 3.23% | 3.40% | 3.46% | 3.67% | 4.01% | 3.55% | 4.03% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.42% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
AMHIX and VTEB have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMHIX has higher volatility (0.97%) compared to VTEB (0.94%). In terms of maximum drawdown, AMHIX dropped -21.74% vs VTEB's -17.00%.
AMHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMHIX и VTEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор