Сравнение AMHE.TO с HPYE.TO
AMHE.TO (Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) and HPYE.TO (Harvest Premium Yield Enhanced ETF) are both exchange-traded funds - AMHE.TO is a Leveraged Equities fund actively managed by Harvest, while HPYE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest Portfolios Group. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMHE.TO charges 1.88%/yr vs 0.65%/yr for HPYE.TO.
Доходность
Сравнение доходности AMHE.TO и HPYE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMHE.TO
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 10.09%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HPYE.TO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMHE.TO и HPYE.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AMHE.TO Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 8.95% |
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 10.25% |
Correlation
The correlation between AMHE.TO and HPYE.TO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMHE.TO vs. HPYE.TO — Ранг доходности на риск
AMHE.TO
HPYE.TO
Сравнение AMHE.TO c HPYE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO) и Harvest Premium Yield Enhanced ETF (HPYE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMHE.TO | HPYE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMHE.TO | HPYE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 2.35 | -1.63 |
Просадки
Сравнение просадок AMHE.TO и HPYE.TO
Максимальная просадка AMHE.TO за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки HPYE.TO в -5.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMHE.TO и HPYE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMHE.TO | HPYE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -5.51% | -31.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | 0.00% | -8.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -1.37% | -9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMHE.TO и HPYE.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMHE.TO | HPYE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.12% | 12.93% | +19.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.95% | 12.93% | +23.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.95% | 12.93% | +23.02% |
Сравнение комиссий AMHE.TO и HPYE.TO
AMHE.TO берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии HPYE.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMHE.TO и HPYE.TO
Дивидендная доходность AMHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.14%, что больше доходности HPYE.TO в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMHE.TO Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 14.14% | 14.31% | 4.24% |
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 5.03% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMHE.TO and HPYE.TO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPYE.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPYE.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.88% for AMHE.TO.
AMHE.TO is categorized as Leveraged Equities, while HPYE.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Harvest and Harvest Portfolios Group. Their fees differ too: 1.88% for AMHE.TO and 0.65% for HPYE.TO.
Подберите оптимальное распределение для AMHE.TO и HPYE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор