PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMEM.DE с AXQE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMEM.DE с AXQE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMEM.DE (Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR) and AXQE.DE (AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating) are both Emerging Markets Equities funds - AMEM.DE tracks the MSCI Emerging Markets while AXQE.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past year, AMEM.DE returned 48.69% vs 67.78% for AXQE.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. AMEM.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for AXQE.DE.

Доходность

Сравнение доходности AMEM.DE и AXQE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (AMEM.DE) и AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMEM.DE показывает доходность 27.34%, что значительно ниже, чем у AXQE.DE с доходностью 37.94%.

AMEM.DE

1 день
-1.57%
1 месяц
3.43%
С начала года
27.34%
6 месяцев
27.94%
1 год
48.69%
3 года*
20.85%
5 лет*
8.42%
10 лет*
9.86%

AXQE.DE

1 день
-0.91%
1 месяц
3.62%
С начала года
37.94%
6 месяцев
41.71%
1 год
67.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMEM.DE и AXQE.DE

2026 (YTD)2025
AMEM.DE
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR		27.34%14.32%
AXQE.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		37.94%28.56%

Correlation

The correlation between AMEM.DE and AXQE.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.80

The correlation between AMEM.DE and AXQE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Часто сравнивают с AMEM.DE:
AMEM.DE с EMRGXAMEM.DE с IS3N.DEAMEM.DE с VGVF.DEAMEM.DE с MOAT.LAMEM.DE с VFEA.DEAMEM.DE с VOOGAMEM.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с AXQE.DE:
AXQE.DE с ANAU.DEAXQE.DE с ACLT.DEAXQE.DE с 6PSK.DEAXQE.DE с EMSM.DEAXQE.DE с IBC3.DEAXQE.DE с UETE.DEAXQE.DE с UEF5.DE

Доходность на риск

AMEM.DE vs. AXQE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMEM.DE
Ранг доходности на риск AMEM.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEM.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEM.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEM.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEM.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEM.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AXQE.DE
Ранг доходности на риск AXQE.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXQE.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXQE.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXQE.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXQE.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXQE.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMEM.DE c AXQE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (AMEM.DE) и AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMEM.DEAXQE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.10

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
2.85

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.51

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

3.48

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.89

14.04

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMEM.DE vs. AXQE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMEM.DE на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа AXQE.DE равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMEM.DE и AXQE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMEM.DEAXQE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.10

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.81

-1.47

Просадки

Сравнение просадок AMEM.DE и AXQE.DE

Максимальная просадка AMEM.DE за все время составила -35.87%, что больше максимальной просадки AXQE.DE в -19.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEM.DE и AXQE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMEM.DEAXQE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.87%

-19.63%

-16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-19.63%

+8.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-2.54%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-2.70%

-7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

4.87%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AMEM.DE и AXQE.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (AMEM.DE) составляет 7.41%, в то время как у AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что AMEM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXQE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMEM.DEAXQE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

9.35%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.02%

30.41%

-15.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

32.57%

-14.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

30.53%

-13.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

30.53%

-12.25%

Сравнение комиссий AMEM.DE и AXQE.DE

AMEM.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AXQE.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMEM.DE и AXQE.DE

Ни AMEM.DE, ни AXQE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AMEM.DE and AXQE.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AMEM.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMEM.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for AXQE.DE.

AMEM.DE tracks MSCI Emerging Markets, while AXQE.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned (EUR Hedged). They also come from different issuers: Amundi and AXA IM. Their fees differ too: 0.20% for AMEM.DE and 0.30% for AXQE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMEM.DE и AXQE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор