Сравнение AMEM.DE с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (AMEM.DE) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
AMEM.DE и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMEM.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AMEM.DE и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMEM.DE и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEM.DE Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR | 6.25% | 19.31% | 13.70% | 5.24% | -13.78% | 3.95% | 6.30% | 21.51% | -11.20% | 20.75% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -5.54% | 7.62% | 44.86% | 26.06% | -25.11% | 41.82% | 22.36% | 33.89% | 4.47% | 11.56% |
Разные валюты инструментов
AMEM.DE торгуется в EUR, в то время как VOOG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOOG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMEM.DE показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции AMEM.DE уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 7.95% против 15.68% соответственно.
AMEM.DE
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 6.25%
- 6 месяцев
- 10.10%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 7.95%
VOOG
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -3.94%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 15.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMEM.DE и VOOG
AMEM.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AMEM.DE vs. VOOG — Ранг доходности на риск
AMEM.DE
VOOG
Сравнение AMEM.DE c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (AMEM.DE) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMEM.DE | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.62 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.01 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.15 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.13 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 3.79 | +4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMEM.DE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.62 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.62 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.75 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.85 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между AMEM.DE и VOOG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMEM.DE и VOOG
AMEM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEM.DE Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок AMEM.DE и VOOG
Максимальная просадка AMEM.DE за все время составила -35.87%, что больше максимальной просадки VOOG в -30.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEM.DE и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMEM.DE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.87% | -32.73% | -3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -13.71% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.53% | -32.73% | +9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.93% | -32.73% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.57% | -9.07% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -5.01% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 3.54% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMEM.DE и VOOG
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (AMEM.DE) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что AMEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMEM.DE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 6.31% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 12.81% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 24.37% | -6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 20.89% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 21.08% | -2.95% |